Сравнение GOOG с MSI
GOOG (Alphabet Inc) and MSI (Motorola Solutions, Inc.) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MSI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, GOOG returned 26.05%/yr vs 21.53%/yr for MSI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и MSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у MSI с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции MSI по среднегодовой доходности: 26.05% против 21.53% соответственно.
GOOG
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 107.32%
- 3 года*
- 43.67%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 26.05%
MSI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 21.53%
Сравнение доходности по годам GOOG и MSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 15.25% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 6.41% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
Correlation
The correlation between GOOG and MSI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between GOOG and MSI has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.42T
MSI:
$68.34B
GOOG:
$13.11
MSI:
$12.42
GOOG:
27.54
MSI:
32.76
GOOG:
1.35
MSI:
2.00
GOOG:
10.44
MSI:
5.77
GOOG:
9.23
MSI:
26.86
GOOG:
$422.57B
MSI:
$11.87B
GOOG:
$255.12B
MSI:
$5.92B
GOOG:
$174.08B
MSI:
$3.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. MSI — Ранг доходности на риск
GOOG
MSI
Сравнение GOOG c MSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOG | MSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.01 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | -0.06 | +5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.68 | -0.12 | +18.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOG | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | -0.07 | +3.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.68 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.24 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок GOOG и MSI
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки MSI в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и MSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -93.60% | +49.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -25.45% | +4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -27.01% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -27.23% | -17.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -32.81% | -11.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -18.10% | +8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -40.71% | +31.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 13.09% | -7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и MSI
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 8.43%, в то время как у Motorola Solutions, Inc. (MSI) волатильность равна 14.42%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 14.42% | -5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 19.64% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.74% | 23.77% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 23.07% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 25.16% | +3.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и MSI
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности MSI в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.13% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и MSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Motorola Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и MSI
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and MSI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSI has higher volatility (14.42%) compared to GOOG (8.43%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs MSI's -93.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и MSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор