Сравнение XLK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XLK и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLK или VOO.
Основные характеристики
| XLK | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.83% | 6.24% |
| Дох-ть за 1 год | 36.34% | 26.43% |
| Дох-ть за 3 года | 12.24% | 8.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.50% | 13.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.16% | 12.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 17.83% | 11.73% |
| Макс. просадка | -82.05% | -33.99% |
| Current Drawdown | -6.20% | -3.90% |
Корреляция
Корреляция между XLK и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLK и VOO
С начала года, XLK показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.16% против 12.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLK и VOO
XLK берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и VOO
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.75% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XLK и VOO
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и VOO
Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.