PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLK с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

XLK и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLK и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.00% против 14.14% соответственно.

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий XLK и VOO

XLK берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

XLK vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.01

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.53

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.55

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

7.31

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.01

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.79

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.83

-0.47

Корреляция

Корреляция между XLK и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и VOO

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок XLK и VOO

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-33.99%

-48.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-11.98%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-24.52%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-33.99%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-5.55%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.17%

-3.72%

-31.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.55%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и VOO

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

5.34%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

9.47%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

18.11%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

16.82%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

17.99%

+6.34%