Сравнение UHS с TDG
UHS (Universal Health Services, Inc.) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. UHS operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, UHS returned 0.99%/yr vs 22.15%/yr for TDG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UHS и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UHS показывает доходность -34.32%, что значительно ниже, чем у TDG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 0.99% против 22.15% соответственно.
UHS
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -15.82%
- С начала года
- -34.32%
- 6 месяцев
- -36.67%
- 1 год
- -24.24%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- 0.99%
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам UHS и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | -34.32% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between UHS and TDG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between UHS and TDG has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
UHS:
$31.29
TDG:
$34.79
UHS:
4.57
TDG:
34.67
UHS:
0.20
TDG:
1.03
UHS:
0.39
TDG:
7.38
UHS:
$17.76B
TDG:
$9.50B
UHS:
$12.01B
TDG:
$5.61B
UHS:
$2.79B
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHS vs. TDG — Ранг доходности на риск
UHS
TDG
Сравнение UHS c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHS | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.94 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.48 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.83 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHS | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | -0.44 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.61 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.66 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.85 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок UHS и TDG
Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, примерно равная максимальной просадке TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHS | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -62.64% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.52% | -25.30% | -16.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.52% | -25.30% | -16.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -25.30% | -19.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.30% | -62.64% | +6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.30% | -20.46% | -20.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -7.95% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 14.58% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHS и TDG
Текущая волатильность для Universal Health Services, Inc. (UHS) составляет 6.50%, в то время как у TransDigm Group Incorporated (TDG) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что UHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHS | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 7.72% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 21.00% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.08% | 27.63% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.80% | 27.81% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 33.78% | +0.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHS и TDG
Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности TDG в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHS и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UHS и TDG
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
UHS and TDG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (7.72%) compared to UHS (6.50%). In terms of maximum drawdown, UHS dropped -60.27% vs TDG's -62.64%.
TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UHS и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор