Сравнение UHS с CALM
UHS (Universal Health Services, Inc.) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. UHS operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, UHS returned 0.99%/yr vs 9.13%/yr for CALM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UHS и CALM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UHS показывает доходность -34.32%, что значительно ниже, чем у CALM с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям CALM по среднегодовой доходности: 0.99% против 9.13% соответственно.
UHS
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -15.82%
- С начала года
- -34.32%
- 6 месяцев
- -36.67%
- 1 год
- -24.24%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- 0.99%
CALM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -18.13%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам UHS и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | -34.32% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -2.78% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
Correlation
The correlation between UHS and CALM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1996 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
UHS:
$31.29
CALM:
$14.48
UHS:
4.57
CALM:
5.27
UHS:
0.20
CALM:
0.00
UHS:
0.39
CALM:
1.06
UHS:
$17.76B
CALM:
$3.46B
UHS:
$12.01B
CALM:
$1.17B
UHS:
$2.79B
CALM:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHS vs. CALM — Ранг доходности на риск
UHS
CALM
Сравнение UHS c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHS | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.92 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.49 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.77 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHS | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | -0.55 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.68 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.29 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок UHS и CALM
Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и CALM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHS | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -74.08% | +13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.52% | -37.00% | -4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.52% | -37.00% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -37.00% | -7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.30% | -39.12% | -17.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.30% | -32.72% | -8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -30.31% | +15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 23.64% | -6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHS и CALM
Текущая волатильность для Universal Health Services, Inc. (UHS) составляет 6.50%, в то время как у Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что UHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHS | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 7.03% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 20.18% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.08% | 33.13% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.80% | 32.59% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 31.16% | +3.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHS и CALM
Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CALM в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.29% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHS и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UHS и CALM
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
UHS and CALM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALM has higher volatility (7.03%) compared to UHS (6.50%). In terms of maximum drawdown, UHS dropped -60.27% vs CALM's -74.08%.
CALM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UHS и CALM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор