Сравнение VEA с LNG
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while LNG (Cheniere Energy, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VEA returned 10.14%/yr vs 21.91%/yr for LNG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEA и LNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEA показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 10.14% против 21.91% соответственно.
VEA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.14%
LNG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 22.32%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- -1.71%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 21.91%
Сравнение доходности по годам VEA и LNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.02% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 22.32% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 9.94% | 29.95% |
Correlation
The correlation between VEA and LNG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.36 |
The correlation between VEA and LNG shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEA vs. LNG — Ранг доходности на риск
VEA
LNG
Сравнение VEA c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEA | LNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.01 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.07 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | -0.15 | +9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEA | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | -0.06 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.16 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VEA и LNG
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и LNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEA | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.68% | -97.84% | +37.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -24.09% | +12.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | -24.87% | +11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -24.87% | -4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | -57.53% | +21.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -20.12% | +16.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -43.16% | +29.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 11.67% | -8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и LNG
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 6.03%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEA | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 7.91% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 21.87% | -7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 27.75% | -11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 30.28% | -13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 32.59% | -15.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и LNG
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности LNG в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.92% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.69% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
VEA and LNG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNG has higher volatility (7.91%) compared to VEA (6.03%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs LNG's -97.84%.
VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEA и LNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор