PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LNG с XLK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, LNG returned 21.91%/yr vs 25.04%/yr for XLK. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.09%. За последние 10 лет акции LNG уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 21.91% против 25.04% соответственно.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

XLK

1 день
2.15%
1 месяц
4.93%
С начала года
28.09%
6 месяцев
25.10%
1 год
55.42%
3 года*
31.33%
5 лет*
22.26%
10 лет*
25.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.09%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between LNG and XLK is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.22

The correlation between LNG and XLK shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

LNG vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.53

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
3.06

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.42

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.50

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

11.58

-11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.53

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.89

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.02

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.41

-0.25

Просадки

Сравнение просадок LNG и XLK

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-82.05%

-15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-15.92%

-8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-25.66%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-33.56%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-33.56%

-23.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-7.08%

-13.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-34.95%

-8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

4.80%

+6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и XLK

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 7.91%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

10.42%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

18.32%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

22.08%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

25.10%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

24.60%

+7.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и XLK

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности XLK в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

LNG and XLK have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.42%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор