Сравнение TDG с NBIS
TDG (TransDigm Group Incorporated) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, TDG returned -12.05% vs 351.53% for NBIS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 160.44%.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
NBIS
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 23.13%
- С начала года
- 160.44%
- 6 месяцев
- 117.28%
- 1 год
- 351.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDG и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | -9.30% |
NBIS Nebius Group N.V. | 160.44% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between TDG and NBIS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.21B
NBIS:
$67.36B
TDG:
$34.79
NBIS:
$3.17
TDG:
34.67
NBIS:
68.67
TDG:
1.03
NBIS:
23.59
TDG:
7.38
NBIS:
65.42
TDG:
$9.50B
NBIS:
$877.90M
TDG:
$5.61B
NBIS:
$420.60M
TDG:
$4.78B
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. NBIS — Ранг доходности на риск
TDG
NBIS
Сравнение TDG c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 7.79 | -8.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 17.86 | -18.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 3.39 | -3.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 3.19 | -2.34 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и NBIS
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -58.27% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -45.47% | +20.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -17.58% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -19.02% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 19.79% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и NBIS
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 7.72%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.60%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 33.60% | -25.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 71.53% | -50.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 104.78% | -77.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 110.72% | -82.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 110.72% | -76.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и NBIS
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TDG and NBIS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (33.60%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор