PortfoliosLab logo
Сравнение VOO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOO и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VOO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
489.49%
404.58%
VOO
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOO:

0.62

SCHD:

0.74

Коэф-т Сортино

VOO:

0.91

SCHD:

1.12

Коэф-т Омега

VOO:

1.12

SCHD:

1.13

Коэф-т Кальмара

VOO:

0.86

SCHD:

1.12

Коэф-т Мартина

VOO:

2.91

SCHD:

2.63

Индекс Язвы

VOO:

2.96%

SCHD:

3.40%

Дневная вол-ть

VOO:

13.88%

SCHD:

12.00%

Макс. просадка

VOO:

-33.99%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VOO:

-9.07%

SCHD:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.48% против 11.37% соответственно.


VOO

С начала года

-4.87%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-2.13%

1 год

7.69%

5 лет

18.12%

10 лет

12.48%

SCHD

С начала года

1.86%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

0.01%

1 год

6.56%

5 лет

16.64%

10 лет

11.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOO и SCHD

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOO и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.620.74
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.911.12
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.13
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.861.12
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.912.63
VOO
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.62
0.74
VOO
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и SCHD

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SCHD в 3.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.37%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.77%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VOO и SCHD

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-9.07%
-4.88%
VOO
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и SCHD

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
6.15%
4.64%
VOO
SCHD