PortfoliosLab logo
Сравнение VOO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOO и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VOO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
484.08%
369.64%
VOO
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOO:

0.54

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

VOO:

0.88

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

VOO:

1.13

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

VOO:

0.55

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

VOO:

2.27

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

VOO:

4.55%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

VOO:

19.19%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

VOO:

-33.99%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VOO:

-9.90%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.12% против 10.34% соответственно.


VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOO и SCHD

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOO и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VOO: 0.54
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VOO: 0.88
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VOO: 1.13
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VOO: 0.55
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VOO: 2.27
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.18
VOO
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и SCHD

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VOO и SCHD

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.90%
-11.47%
VOO
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и SCHD

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.96%
11.20%
VOO
SCHD