PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSI с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSI с LLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSI (Motorola Solutions, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. MSI operates in Communication Equipment (Technology), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MSI returned 21.53%/yr vs 33.71%/yr for LLY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSI и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSI показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции MSI уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 21.53% против 33.71% соответственно.

MSI

1 день
-0.86%
1 месяц
5.94%
С начала года
6.41%
6 месяцев
10.18%
1 год
-1.60%
3 года*
14.78%
5 лет*
15.60%
10 лет*
21.53%

LLY

1 день
1.57%
1 месяц
21.37%
С начала года
7.29%
6 месяцев
15.58%
1 год
50.32%
3 года*
38.07%
5 лет*
39.75%
10 лет*
33.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSI и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSI
Motorola Solutions, Inc.		6.41%-16.17%49.12%23.04%-3.81%61.90%7.35%42.19%29.64%11.44%
LLY
Eli Lilly and Company		7.29%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between MSI and LLY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 1978 г.

0.27

The correlation between MSI and LLY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSI:

$68.34B

LLY:

$1.03T

EPS

MSI:

$12.42

LLY:

$28.14

Коэффициент P/E

MSI:

32.76

LLY:

40.83

Коэффициент PEG

MSI:

2.00

LLY:

0.82

Коэффициент P/S

MSI:

5.77

LLY:

14.28

Коэффициент P/B

MSI:

26.86

LLY:

33.00

Общая выручка (12 мес.)

MSI:

$11.87B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSI:

$5.92B

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

MSI:

$3.35B

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motorola Solutions, Inc.

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с MSI:
MSI с CSCOMSI с SPYMSI с ZBRAMSI с VOOMSI с COSTMSI с AAPLMSI с IVV
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

MSI vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSI
Ранг доходности на риск MSI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSI c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSILLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.33

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
1.90

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.14

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

5.32

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSI vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSI на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSI и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSILLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.33

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.23

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.12

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.58

-0.34

Просадки

Сравнение просадок MSI и LLY

Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSILLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.60%

-68.24%

-25.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-23.64%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-34.48%

+7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-34.48%

+7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

-34.48%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.10%

0.00%

-18.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.71%

-19.22%

-21.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

9.49%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MSI и LLY

Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSILLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.42%

9.55%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.64%

27.05%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.77%

38.16%

-14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

32.54%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

30.18%

-5.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSI и LLY

Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности LLY в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
MSI
Motorola Solutions, Inc.		1.13%1.17%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSI и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
2.71B
19.80B
(MSI) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSI и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Motorola Solutions, Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
50.2%
79.0%
Активы портфеля
MSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

MSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

MSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

Часто задаваемые вопросы

MSI and LLY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSI has higher volatility (14.42%) compared to LLY (9.55%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSI и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор