Сравнение UHS с AJG
UHS (Universal Health Services, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. UHS operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, UHS returned 0.99%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UHS и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UHS показывает доходность -34.32%, что значительно ниже, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 0.99% против 17.92% соответственно.
UHS
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -15.82%
- С начала года
- -34.32%
- 6 месяцев
- -36.67%
- 1 год
- -24.24%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- 0.99%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам UHS и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | -34.32% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between UHS and AJG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between UHS and AJG shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UHS:
$31.29
AJG:
$5.74
UHS:
4.57
AJG:
37.04
UHS:
0.20
AJG:
3.84
UHS:
0.39
AJG:
3.97
UHS:
$17.76B
AJG:
$13.94B
UHS:
$12.01B
AJG:
$7.63B
UHS:
$2.79B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHS vs. AJG — Ранг доходности на риск
UHS
AJG
Сравнение UHS c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHS | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.85 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.47 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHS | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | -1.25 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.40 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.78 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок UHS и AJG
Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, примерно равная максимальной просадке AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHS | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -57.49% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.52% | -40.64% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.52% | -44.40% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -44.40% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.30% | -44.40% | -11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.30% | -38.26% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -12.83% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 24.06% | -7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHS и AJG
Текущая волатильность для Universal Health Services, Inc. (UHS) составляет 6.50%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что UHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHS | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 8.97% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 22.42% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.08% | 27.95% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.80% | 22.96% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 23.08% | +11.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHS и AJG
Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности AJG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHS и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UHS и AJG
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
UHS and AJG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to UHS (6.50%). In terms of maximum drawdown, UHS dropped -60.27% vs AJG's -57.49%.
UHS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UHS и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор