Сравнение MSI с LMT
MSI (Motorola Solutions, Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. MSI operates in Communication Equipment (Technology), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MSI returned 21.53%/yr vs 10.91%/yr for LMT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSI и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSI показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции MSI превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 21.53% против 10.91% соответственно.
MSI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 21.53%
LMT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам MSI и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 6.41% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 8.80% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between MSI and LMT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
MSI:
$68.34B
LMT:
$120.19B
MSI:
$12.42
LMT:
$20.61
MSI:
32.76
LMT:
25.23
MSI:
5.77
LMT:
1.61
MSI:
26.86
LMT:
16.05
MSI:
$11.87B
LMT:
$75.12B
MSI:
$5.92B
LMT:
$7.37B
MSI:
$3.35B
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSI vs. LMT — Ранг доходности на риск
MSI
LMT
Сравнение MSI c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSI | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.43 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 1.04 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSI | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.41 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.40 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.46 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.38 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MSI и LMT
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSI | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.60% | -79.29% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -25.15% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -31.79% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -31.79% | +4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -36.67% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -22.64% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.71% | -26.84% | -13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 10.51% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и LMT
Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSI | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 5.31% | +9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 19.60% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 26.62% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 22.88% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 23.72% | +1.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и LMT
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности LMT в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.62% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.13% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSI и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSI и LMT
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSI and LMT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSI has higher volatility (14.42%) compared to LMT (5.31%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs LMT's -79.29%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSI и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор