PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с GIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с GIS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while GIS (General Mills, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VOO returned 15.35%/yr vs -3.08%/yr for GIS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOO и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 15.35% против -3.08% соответственно.

VOO

1 день
0.25%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.77%
1 год
24.91%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.49%
10 лет*
15.35%

GIS

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-26.51%
6 месяцев
-25.64%
1 год
-36.06%
3 года*
-22.93%
5 лет*
-8.46%
10 лет*
-3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и GIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
GIS
General Mills, Inc.		-26.51%-23.75%1.45%-19.97%28.09%18.53%13.60%43.13%-31.57%-0.65%

Correlation

The correlation between VOO and GIS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.28

The correlation between VOO and GIS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

General Mills, Inc.

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с GIS:
GIS с KHCGIS с CAGGIS с CPBGIS с MDLZGIS с KRGIS с KGIS с ADM

Доходность на риск

VOO vs. GIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GIS
Ранг доходности на риск GIS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOGISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
-1.52

+3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
-2.24

+5.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.74

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.95

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

-1.94

+14.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. GIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа GIS равного -1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOGISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

-1.52

+3.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.40

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

-0.14

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.42

+0.46

Просадки

Сравнение просадок VOO и GIS

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и GIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-59.63%

+25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-37.97%

+29.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-55.56%

+36.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-59.63%

+35.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-59.63%

+25.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-58.42%

+55.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-10.27%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

18.63%

-16.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и GIS

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 3.73%, в то время как у General Mills, Inc. (GIS) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

6.96%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

18.58%

-9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

23.84%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

21.13%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

22.09%

-4.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и GIS

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности GIS в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIS
General Mills, Inc.		7.36%5.20%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and GIS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIS has higher volatility (6.96%) compared to VOO (3.73%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs GIS's -59.63%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и GIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор