PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с VEA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 10.14%/yr for VEA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 22.25% против 10.14% соответственно.

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%

VEA

1 день
1.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.06%
3 года*
18.65%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.02%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between COST and VEA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.42

The correlation between COST and VEA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

COST vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.75

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.39

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

2.42

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

9.39

-9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.75

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.55

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.59

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.24

+0.35

Просадки

Сравнение просадок COST и VEA

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-60.68%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-11.63%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-13.45%

-7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-29.71%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-35.73%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-3.40%

-7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-13.29%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

3.00%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и VEA

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

6.03%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

13.91%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

16.15%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

16.63%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

17.40%

+4.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и VEA

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VEA в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.69%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

COST and VEA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.71%) compared to VEA (6.03%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs VEA's -60.68%.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор