Сравнение BRO с XLK
BRO (Brown & Brown, Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, BRO returned 15.00%/yr vs 24.05%/yr for XLK. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRO и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -12.53%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 22.26%. За последние 10 лет акции BRO уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 15.00% против 24.05% соответственно.
BRO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 17.46%
- 6 месяцев
- -12.87%
- С начала года
- -12.53%
- 1 год
- -32.81%
- 3 года*
- 0.52%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 15.00%
XLK
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -5.38%
- 6 месяцев
- 20.87%
- С начала года
- 22.26%
- 1 год
- 35.23%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 19.39%
- 10 лет*
- 24.05%
Сравнение доходности по годам BRO и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -12.53% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 22.26% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between BRO and XLK is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.40 |
The correlation between BRO and XLK shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. XLK — Ранг доходности на риск
BRO
XLK
Сравнение BRO c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRO | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.25 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.22 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 6.56 | -7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRO и XLK
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -82.05% | +26.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -15.92% | -31.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -25.66% | -30.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -33.56% | -22.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -33.56% | -22.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -11.31% | -32.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -34.83% | +21.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.70% | 5.39% | +23.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и XLK
Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 9.58% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 20.94% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.31% | 24.57% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.28% | 25.58% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 24.80% | -0.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и XLK
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности XLK в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.93% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.45% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
BRO and XLK have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (11.10%) compared to XLK (9.58%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор