Сравнение BRO с XLK
BRO (Brown & Brown, Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, BRO returned 13.23%/yr vs 25.62%/yr for XLK. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRO и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -27.63%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции BRO уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 13.23% против 25.62% соответственно.
BRO
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -27.57%
- 1 год
- -47.93%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 13.23%
XLK
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 16.63%
- С начала года
- 34.34%
- 6 месяцев
- 33.10%
- 1 год
- 64.08%
- 3 года*
- 33.46%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам BRO и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -27.63% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 34.34% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between BRO and XLK is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.40 |
The correlation between BRO and XLK shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. XLK — Ранг доходности на риск
BRO
XLK
Сравнение BRO c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRO | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.49 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 4.04 | -5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 13.55 | -15.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.70 | 3.09 | -4.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.95 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.05 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BRO и XLK
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -82.05% | +26.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -15.92% | -34.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -25.66% | -30.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -33.56% | -22.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -33.56% | -22.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.41% | -2.54% | -50.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -34.95% | +21.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.40% | 4.74% | +24.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и XLK
Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 7.27% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 16.76% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 20.86% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.78% | 24.90% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 24.49% | -0.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и XLK
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности XLK в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.12% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.40% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
BRO and XLK have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.57%) compared to XLK (7.27%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор