Сравнение LNG с FANG
LNG (Cheniere Energy, Inc.) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — LNG in Oil & Gas Midstream, FANG in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, LNG returned 21.91%/yr vs 11.24%/yr for FANG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LNG и FANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 33.36%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 21.91% против 11.24% соответственно.
LNG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 22.32%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- -1.71%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 21.91%
FANG
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 33.36%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- 44.64%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 22.65%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам LNG и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 22.32% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 9.94% | 29.95% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 33.36% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Correlation
The correlation between LNG and FANG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
LNG:
$49.81B
FANG:
$56.05B
LNG:
$6.80
FANG:
$1.40
LNG:
34.79
FANG:
141.45
LNG:
2.53
FANG:
3.75
LNG:
13.26
FANG:
1.54
LNG:
$20.28B
FANG:
$15.19B
LNG:
$5.52B
FANG:
$7.30B
LNG:
$5.81B
FANG:
$5.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNG vs. FANG — Ранг доходности на риск
LNG
FANG
Сравнение LNG c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LNG | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.58 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 7.07 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNG | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.43 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.60 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.23 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.47 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок LNG и FANG
Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и FANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNG | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.84% | -88.72% | -9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.09% | -12.53% | -11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -42.10% | +17.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -42.10% | +17.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.53% | -88.72% | +31.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.12% | -6.74% | -13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.16% | -19.39% | -23.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 6.33% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNG и FANG
Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 7.91%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNG | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 11.35% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.87% | 23.88% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.75% | 31.51% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.28% | 37.98% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 49.06% | -16.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNG и FANG
Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FANG в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.09% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.92% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNG и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LNG и FANG
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
LNG and FANG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (11.35%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs FANG's -88.72%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNG и FANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор