Сравнение BAESY с GAP
BAESY (BAE Systems PLC) and GAP (The Gap, Inc.) are both stocks. BAESY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while GAP operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BAESY returned 18.73%/yr vs 4.79%/yr for GAP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAESY и GAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAESY показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у GAP с доходностью -15.73%. За последние 10 лет акции BAESY превзошли акции GAP по среднегодовой доходности: 18.73% против 4.79% соответственно.
BAESY
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 0.14%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 30.90%
- 10 лет*
- 18.73%
GAP
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -15.47%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- 34.89%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- 4.79%
Сравнение доходности по годам BAESY и GAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAESY BAE Systems PLC | 12.98% | 65.51% | 1.23% | 40.91% | 46.40% | 14.56% | -3.43% | 34.69% | -22.16% | 13.28% |
GAP The Gap, Inc. | -15.73% | 11.74% | 16.14% | 96.66% | -32.64% | -11.11% | 15.73% | -28.11% | -21.95% | 56.05% |
Correlation
The correlation between BAESY and GAP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between BAESY and GAP shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAESY:
$78.73B
GAP:
$8.05B
BAESY:
$5.29
GAP:
$2.53
BAESY:
19.61
GAP:
8.42
BAESY:
3.61
GAP:
0.25
BAESY:
1.44
GAP:
0.53
BAESY:
6.69
GAP:
2.20
BAESY:
$54.56B
GAP:
$15.40B
BAESY:
$19.72B
GAP:
$6.24B
BAESY:
$7.74B
GAP:
$1.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAESY vs. GAP — Ранг доходности на риск
BAESY
GAP
Сравнение BAESY c GAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems PLC (BAESY) и The Gap, Inc. (GAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAESY | GAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.01 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -0.02 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAESY | GAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.00 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | -0.07 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.09 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.17 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BAESY и GAP
Максимальная просадка BAESY за все время составила -59.20%, что меньше максимальной просадки GAP в -85.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAESY и GAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAESY | GAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.20% | -85.61% | +26.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.59% | -28.33% | +4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.59% | -38.00% | +14.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -76.13% | +52.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.13% | -83.13% | +41.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.62% | -31.99% | +16.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.33% | -40.92% | +21.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.99% | 11.41% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAESY и GAP
Текущая волатильность для BAE Systems PLC (BAESY) составляет 9.80%, в то время как у The Gap, Inc. (GAP) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что BAESY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAESY | GAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 21.37% | -11.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 35.43% | -10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 44.14% | -12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 55.66% | -27.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.88% | 55.31% | -27.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAESY и GAP
Дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности GAP в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAESY BAE Systems PLC | 1.87% | 1.90% | 2.79% | 2.40% | 3.09% | 4.46% | 7.05% | 3.66% | 4.93% | 5.71% | 6.26% | 4.38% |
GAP The Gap, Inc. | 3.15% | 2.52% | 2.54% | 2.87% | 5.05% | 2.73% | 1.20% | 5.49% | 3.72% | 2.03% | 5.12% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAESY и GAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems PLC и The Gap, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAESY и GAP
BAESY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
GAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
BAESY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
GAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
BAESY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.67B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
GAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
BAESY and GAP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAP has higher volatility (21.37%) compared to BAESY (9.80%). In terms of maximum drawdown, BAESY dropped -59.20% vs GAP's -85.61%.
BAESY currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAESY и GAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор