Сравнение MSFT с MSI
MSFT (Microsoft Corporation) and MSI (Motorola Solutions, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, MSI in Communication Equipment. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 21.53%/yr for MSI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и MSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у MSI с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции MSI по среднегодовой доходности: 24.64% против 21.53% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
MSI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 21.53%
Сравнение доходности по годам MSFT и MSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 6.41% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
Correlation
The correlation between MSFT and MSI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between MSFT and MSI has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
MSI:
$68.34B
MSFT:
$16.79
MSI:
$12.42
MSFT:
24.52
MSI:
32.76
MSFT:
1.72
MSI:
2.00
MSFT:
9.65
MSI:
5.77
MSFT:
7.40
MSI:
26.86
MSFT:
$318.27B
MSI:
$11.87B
MSFT:
$217.41B
MSI:
$5.92B
MSFT:
$200.96B
MSI:
$3.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. MSI — Ранг доходности на риск
MSFT
MSI
Сравнение MSFT c MSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | MSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.01 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.06 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.12 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.07 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.68 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.24 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и MSI
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки MSI в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и MSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -93.60% | +24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -25.45% | -8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -27.01% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -27.23% | -9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -32.81% | -4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -18.10% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -40.71% | +18.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 13.09% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и MSI
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Motorola Solutions, Inc. (MSI) волатильность равна 14.42%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 14.42% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 19.64% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 23.77% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 23.07% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 25.16% | +1.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и MSI
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности MSI в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.13% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и MSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Motorola Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и MSI
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and MSI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSI has higher volatility (14.42%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs MSI's -93.60%.
MSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и MSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор