PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLD с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLD и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 12.56% против 22.25% соответственно.


GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и COST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares
0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
COST
Costco Wholesale Corporation
13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between GLD and COST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Gold Shares

Costco Wholesale Corporation

Доходность на риск

GLD vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLDCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.98

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.22

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

-0.51

+4.29

GLD vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-0.18

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.98

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.02

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.59

+0.01

Просадки

Сравнение просадок GLD и COST

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и COST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-53.39%

+7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-15.38%

-4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-20.74%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-31.40%

+10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-31.40%

+9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-10.93%

-8.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-13.36%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

7.15%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и COST

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 5.68%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

7.71%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

14.53%

+8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

18.79%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

22.71%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

21.95%

-5.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и COST

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation
0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GLD and COST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.71%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs COST's -53.39%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор