Сравнение GLD с COST
GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLD и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 12.56% против 22.25% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 29.71%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 12.56%
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам GLD и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.24% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between GLD and COST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. COST — Ранг доходности на риск
GLD
COST
Сравнение GLD c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.22 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | -0.51 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.18 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 1.02 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GLD и COST
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -53.39% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -15.38% | -4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -20.74% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -31.40% | +10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | -31.40% | +9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -10.93% | -8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -13.36% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 7.15% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и COST
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 5.68%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 7.71% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 14.53% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 18.79% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 22.71% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 21.95% | -5.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и COST
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and COST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.71%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs COST's -53.39%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор