PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с BRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с BRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while BRO (Brown & Brown, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GLD и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 12.56% против 13.27% соответственно.

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%

BRO

1 день
-1.46%
1 месяц
3.05%
С начала года
-26.85%
6 месяцев
-24.91%
1 год
-47.08%
3 года*
-2.56%
5 лет*
3.04%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и BRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
BRO
Brown & Brown, Inc.		-26.85%-21.37%44.32%25.73%-18.39%49.31%21.06%44.67%8.30%16.15%

Correlation

The correlation between GLD and BRO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

-0.01

The correlation between GLD and BRO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Brown & Brown, Inc.

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с ALBBRO с AONBRO с WTWBRO с ITWBRO с WASHBRO с EXPD

Доходность на риск

GLD vs. BRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDBRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-1.66

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-2.48

+3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.69

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.93

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

-1.59

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. BRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа BRO равного -1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDBROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-1.66

+2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.12

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.56

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.50

+0.09

Просадки

Сравнение просадок GLD и BRO

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и BRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDBROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-55.85%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-50.55%

+30.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-55.85%

+35.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-55.85%

+34.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-55.85%

+33.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-52.91%

+33.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-13.52%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

29.57%

-21.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и BRO

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 5.68%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDBROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

9.52%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

21.90%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

28.53%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

24.81%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

23.69%

-7.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и BRO

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRO
Brown & Brown, Inc.		1.11%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLD and BRO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRO has higher volatility (9.52%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs BRO's -55.85%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и BRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор