Сравнение LULU с TDG
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, LULU returned 5.37%/yr vs 22.72%/yr for TDG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у TDG с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 5.37% против 22.72% соответственно.
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -51.92%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
TDG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- -6.51%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 17.95%
- 10 лет*
- 22.72%
Сравнение доходности по годам LULU и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -5.55% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between LULU and TDG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.72B
TDG:
$73.10B
LULU:
$12.35
TDG:
$34.79
LULU:
9.62
TDG:
36.10
LULU:
0.47
TDG:
1.07
LULU:
1.25
TDG:
7.69
LULU:
$11.20B
TDG:
$9.50B
LULU:
$6.24B
TDG:
$5.61B
LULU:
$2.44B
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. TDG — Ранг доходности на риск
LULU
TDG
Сравнение LULU c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULU | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.98 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.26 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -0.44 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULU и TDG
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -62.64% | -29.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.88% | -25.30% | -28.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -25.30% | -52.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -25.30% | -52.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | -62.64% | -15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.77% | -17.18% | -59.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.61% | -7.95% | -19.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.26% | 14.75% | +15.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и TDG
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 9.84% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.76% | 21.88% | +10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 28.32% | +16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.22% | 27.96% | +14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 33.83% | +6.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и TDG
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.17% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и TDG
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and TDG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.47%) compared to TDG (9.84%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs TDG's -62.64%.
TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор