PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVO с MCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVO с MCK

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

NVO (Novo Nordisk A/S) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NVO in Drug Manufacturers - General, MCK in Medical Distribution. Over the past 10 years, NVO returned 8.17%/yr vs 15.68%/yr for MCK. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVO и MCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и McKesson Corporation (MCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у MCK с доходностью -8.69%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям MCK по среднегодовой доходности: 8.17% против 15.68% соответственно.

NVO

1 день
0.56%
1 месяц
6.06%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-2.80%
1 год
-26.15%
3 года*
-13.58%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.17%

MCK

1 день
-2.09%
1 месяц
0.80%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-9.81%
1 год
3.42%
3 года*
21.04%
5 лет*
32.06%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVO и MCK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVO
Novo Nordisk A/S		-1.67%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%
MCK
McKesson Corporation		-8.69%44.54%23.67%24.13%51.82%44.23%27.06%26.72%-28.40%11.95%

Correlation

The correlation between NVO and MCK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1994 г.

0.21

The correlation between NVO and MCK shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVO:

$215.05B

MCK:

$91.72B

EPS

NVO:

DKK 27.42

MCK:

$38.53

Коэффициент P/E

NVO:

11.57

MCK:

19.40

Коэффициент PEG

NVO:

0.50

MCK:

0.26

Коэффициент P/S

NVO:

4.30

MCK:

0.23

Коэффициент P/B

NVO:

6.95

MCK:

13.26

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

DKK 327.80B

MCK:

$403.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

DKK 268.30B

MCK:

$14.55B

EBITDA (12 мес.)

NVO:

DKK 181.54B

MCK:

$6.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

McKesson Corporation

Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с REGN
Часто сравнивают с MCK:
MCK с CORMCK с LLYMCK с MKCMCK с UNHMCK с CIMCK с ENSGMCK с EW

Доходность на риск

NVO vs. MCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MCK
Ранг доходности на риск MCK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVO c MCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVOMCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.12

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
0.41

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.05

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.13

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

0.30

-1.14

NVO vs. MCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа MCK равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и MCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVO и MCK

Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и MCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOMCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-82.84%

+8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.17%

-27.17%

-22.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-27.17%

-47.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-27.17%

-47.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-44.23%

-30.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.87%

-24.84%

-40.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

-28.64%

+10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.10%

11.37%

+19.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и MCK

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOMCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.68%

7.33%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.71%

23.18%

+14.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.65%

29.54%

+22.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.48%

24.25%

+14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

28.80%

+3.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и MCK

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности MCK в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCK
McKesson Corporation		0.44%0.37%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%
NVO
Novo Nordisk A/S		3.73%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и MCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
96.82B
96.30B
(NVO) Общая выручка
(MCK) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NVO значения в DKK, MCK значения в USD

Сравнение рентабельности NVO и MCK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novo Nordisk A/S и McKesson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
86.0%
4.2%
Активы портфеля
NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

Часто задаваемые вопросы

NVO and MCK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (11.68%) compared to MCK (7.33%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs MCK's -82.84%.

MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVO и MCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор