Сравнение GAP с PHM
GAP (The Gap, Inc.) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — GAP in Apparel Retail, PHM in Residential Construction. Over the past 10 years, GAP returned 4.79%/yr vs 21.24%/yr for PHM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAP и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAP показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции GAP уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 4.79% против 21.24% соответственно.
GAP
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -15.47%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- 34.89%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- 4.79%
PHM
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение доходности по годам GAP и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP The Gap, Inc. | -15.73% | 11.74% | 16.14% | 96.66% | -32.64% | -11.11% | 15.73% | -28.11% | -21.95% | 56.05% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.60% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Correlation
The correlation between GAP and PHM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 1987 г. | 0.30 |
The correlation between GAP and PHM shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GAP:
$8.05B
PHM:
$22.82B
GAP:
$2.53
PHM:
$10.36
GAP:
8.42
PHM:
11.36
GAP:
0.25
PHM:
0.80
GAP:
0.53
PHM:
1.38
GAP:
2.20
PHM:
1.76
GAP:
$15.40B
PHM:
$16.83B
GAP:
$6.24B
PHM:
$4.39B
GAP:
$1.71B
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAP vs. PHM — Ранг доходности на риск
GAP
PHM
Сравнение GAP c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gap, Inc. (GAP) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAP | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.82 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 1.60 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAP | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.55 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.50 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.59 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GAP и PHM
Максимальная просадка GAP за все время составила -85.61%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAP и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAP | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.61% | -92.40% | +6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -22.60% | -5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -38.01% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.13% | -38.01% | -38.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.13% | -62.11% | -21.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -20.07% | -11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.92% | -35.48% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 11.48% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAP и PHM
The Gap, Inc. (GAP) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что GAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAP | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.37% | 7.00% | +14.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.43% | 22.92% | +12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.14% | 33.87% | +10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.66% | 34.63% | +21.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.31% | 36.44% | +18.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAP и PHM
Дивидендная доходность GAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности PHM в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP The Gap, Inc. | 3.15% | 2.52% | 2.54% | 2.87% | 5.05% | 2.73% | 1.20% | 5.49% | 3.72% | 2.03% | 5.12% | 3.68% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.82% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAP и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gap, Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAP и PHM
GAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
GAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
GAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
GAP and PHM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAP has higher volatility (21.37%) compared to PHM (7.00%). In terms of maximum drawdown, GAP dropped -85.61% vs PHM's -92.40%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAP и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор