Сравнение MSI с SCHD
MSI (Motorola Solutions, Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, MSI returned 21.53%/yr vs 12.65%/yr for SCHD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSI и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSI показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.71%. За последние 10 лет акции MSI превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 21.53% против 12.65% соответственно.
MSI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 21.53%
SCHD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 19.28%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам MSI и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 6.41% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 18.71% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between MSI and SCHD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between MSI and SCHD has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSI vs. SCHD — Ранг доходности на риск
MSI
SCHD
Сравнение MSI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSI | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.43 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 5.74 | -5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 14.06 | -14.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.43 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.76 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.86 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок MSI и SCHD
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.60% | -33.37% | -60.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -4.61% | -20.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -16.13% | -10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -16.85% | -10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -33.37% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -1.64% | -16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.71% | -3.32% | -37.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 1.88% | +11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и SCHD
Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 2.83% | +11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 7.60% | +12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 10.94% | +12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 14.38% | +8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 16.72% | +8.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и SCHD
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SCHD в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.13% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
MSI and SCHD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSI has higher volatility (14.42%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSI и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор