PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSI с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSI с VEA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSI (Motorola Solutions, Inc.) is a stock, while VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, MSI returned 21.53%/yr vs 10.14%/yr for VEA. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MSI и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSI показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции MSI превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 21.53% против 10.14% соответственно.

MSI

1 день
-0.86%
1 месяц
5.94%
С начала года
6.41%
6 месяцев
10.18%
1 год
-1.60%
3 года*
14.78%
5 лет*
15.60%
10 лет*
21.53%

VEA

1 день
1.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.06%
3 года*
18.65%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSI и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSI
Motorola Solutions, Inc.		6.41%-16.17%49.12%23.04%-3.81%61.90%7.35%42.19%29.64%11.44%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.02%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between MSI and VEA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.50

Over the past year, the correlation between MSI and VEA has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motorola Solutions, Inc.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с MSI:
MSI с CSCOMSI с SPYMSI с ZBRAMSI с VOOMSI с COSTMSI с AAPLMSI с IVV
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

MSI vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSI
Ранг доходности на риск MSI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSI c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.75

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.39

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.42

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

9.39

-9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSI vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSI на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSI и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.75

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.55

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.59

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.24

0.00

Просадки

Сравнение просадок MSI и VEA

Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSIVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.60%

-60.68%

-32.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-11.63%

-13.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-13.45%

-13.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-29.71%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

-35.73%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.10%

-3.40%

-14.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.71%

-13.29%

-27.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

3.00%

+10.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MSI и VEA

Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSIVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.42%

6.03%

+8.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.64%

13.91%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.77%

16.15%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

16.63%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

17.40%

+7.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSI и VEA

Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VEA в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSI
Motorola Solutions, Inc.		1.13%1.17%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.69%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

MSI and VEA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSI has higher volatility (14.42%) compared to VEA (6.03%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs VEA's -60.68%.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSI и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор