PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOCY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITOCY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itochu Corp ADR (ITOCY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ITOCY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itochu Corp ADR (ITOCY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITOCY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOCY
Itochu Corp ADR		3.84%30.16%22.57%30.30%1.54%6.60%24.95%38.77%-5.54%46.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ITOCY показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ITOCY превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.24% против 14.14% соответственно.

ITOCY

1 день
2.98%
1 месяц
-5.93%
С начала года
3.84%
6 месяцев
15.59%
1 год
40.13%
3 года*
27.55%
5 лет*
15.71%
10 лет*
20.24%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Itochu Corp ADR

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ITOCY:
ITOCY с MITSYITOCY с MARUYITOCY с SSUMYITOCY с SPYITOCY с BRK-BITOCY с XDEM.DEITOCY с VUSA.L
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ITOCY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOCY
Ранг доходности на риск ITOCY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOCY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOCY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOCY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOCY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOCY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOCY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itochu Corp ADR (ITOCY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOCYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.01

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.53

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

1.55

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

7.31

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOCY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOCY на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOCY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOCYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.83

-0.42

Корреляция

Корреляция между ITOCY и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOCY и VOO

ITOCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOCY
Itochu Corp ADR		0.00%1.07%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%1.85%3.93%2.83%3.68%3.30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ITOCY и VOO

Максимальная просадка ITOCY за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOCY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ITOCYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-33.99%

-35.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-11.98%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-24.52%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.18%

-33.99%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.44%

-5.55%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-3.72%

-10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.55%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOCY и VOO

Itochu Corp ADR (ITOCY) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ITOCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITOCYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

5.34%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.91%

9.47%

+11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.31%

18.11%

+11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.11%

16.82%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

17.99%

+6.00%