PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SYF с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SYFVOO
Дох-ть с нач. г.47.24%21.37%
Дох-ть за 1 год86.51%33.27%
Дох-ть за 3 года7.38%8.64%
Дох-ть за 5 лет11.63%15.10%
Дох-ть за 10 лет9.42%12.97%
Коэф-т Шарпа3.083.04
Коэф-т Сортино3.784.03
Коэф-т Омега1.461.57
Коэф-т Кальмара2.254.39
Коэф-т Мартина19.5720.12
Индекс Язвы4.77%1.84%
Дневная вол-ть30.14%12.19%
Макс. просадка-66.37%-33.99%
Текущая просадка-2.71%-2.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SYF и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SYF и VOO

С начала года, SYF показывает доходность 47.24%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 21.37%. За последние 10 лет акции SYF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.42% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
194.44%
257.07%
SYF
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SYF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SYF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SYF, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SYF, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SYF, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SYF, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SYF, с текущим значением в 19.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.57
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 18.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.68

Сравнение коэффициента Шарпа SYF и VOO

Показатель коэффициента Шарпа SYF на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08
2.86
SYF
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYF и VOO

Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VOO в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SYF
Synchrony Financial
1.81%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SYF и VOO

Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.71%
-2.31%
SYF
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SYF и VOO

Synchrony Financial (SYF) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что SYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.45%
3.14%
SYF
VOO