PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SYF с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SYF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synchrony Financial (SYF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
49.41%
12.21%
SYF
VOO

Доходность по периодам

С начала года, SYF показывает доходность 72.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции SYF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.54% против 13.15% соответственно.


SYF

С начала года

72.41%

1 месяц

15.92%

6 месяцев

49.41%

1 год

123.42%

5 лет (среднегодовая)

14.84%

10 лет (среднегодовая)

10.54%

VOO

С начала года

25.52%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

12.21%

1 год

32.23%

5 лет (среднегодовая)

15.58%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


SYFVOO
Коэф-т Шарпа3.412.62
Коэф-т Сортино4.533.50
Коэф-т Омега1.561.49
Коэф-т Кальмара2.993.78
Коэф-т Мартина25.1017.12
Индекс Язвы4.81%1.86%
Дневная вол-ть35.41%12.19%
Макс. просадка-66.37%-33.99%
Текущая просадка-4.61%-1.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SYF и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SYF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SYF, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.412.62
Коэффициент Сортино SYF, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.533.50
Коэффициент Омега SYF, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.561.49
Коэффициент Кальмара SYF, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.993.78
Коэффициент Мартина SYF, с текущим значением в 25.10, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0025.1017.12
SYF
VOO

Показатель коэффициента Шарпа SYF на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.41
2.62
SYF
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYF и VOO

Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SYF
Synchrony Financial
1.55%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SYF и VOO

Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.61%
-1.36%
SYF
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SYF и VOO

Synchrony Financial (SYF) имеет более высокую волатильность в 19.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.13%
4.10%
SYF
VOO