Сравнение COST с BRO
COST (Costco Wholesale Corporation) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 22.25% против 13.27% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам COST и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between COST and BRO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.27 |
The correlation between COST and BRO shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
BRO:
$4.76
COST:
36.77
BRO:
12.18
COST:
2.88
BRO:
0.89
COST:
1.11
BRO:
2.18
COST:
$293.59B
BRO:
$6.43B
COST:
$11.12B
BRO:
$3.82B
COST:
$12.48B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. BRO — Ранг доходности на риск
COST
BRO
Сравнение COST c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.69 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.93 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -1.59 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -1.66 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.12 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.56 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок COST и BRO
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -55.85% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -50.55% | +35.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -55.85% | +35.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -55.85% | +24.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -55.85% | +24.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -52.91% | +41.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -13.52% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 29.57% | -22.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и BRO
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 9.52% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 21.90% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 28.53% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 24.81% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 23.69% | -1.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и BRO
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности BRO в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и BRO
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
COST and BRO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs BRO's -55.85%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор