PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с DECK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с DECK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LNG returned 21.91%/yr vs 28.25%/yr for DECK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и DECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у DECK с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции LNG уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 21.91% против 28.25% соответственно.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

DECK

1 день
1.48%
1 месяц
9.27%
С начала года
5.85%
6 месяцев
8.42%
1 год
0.47%
3 года*
10.47%
5 лет*
15.25%
10 лет*
28.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и DECK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		5.85%-48.95%82.30%67.46%8.97%27.73%69.83%31.97%59.44%44.88%

Correlation

The correlation between LNG and DECK is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 1997 г.

0.16

The correlation between LNG and DECK shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$49.81B

DECK:

$15.53B

EPS

LNG:

$6.80

DECK:

$6.98

Коэффициент P/E

LNG:

34.79

DECK:

15.72

Коэффициент PEG

LNG:

0.19

DECK:

0.57

Коэффициент P/S

LNG:

2.53

DECK:

2.94

Коэффициент P/B

LNG:

13.26

DECK:

6.21

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

DECK:

$5.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

DECK:

$3.16B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

DECK:

$1.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Deckers Outdoor Corporation

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с DECK:
DECK с NKEDECK с ONONDECK с AXPDECK с SKXDECK с ODFLDECK с VOODECK с GLPI

Доходность на риск

LNG vs. DECK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DECK
Ранг доходности на риск DECK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECK: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c DECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGDECKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.01

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
0.36

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.01

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

0.03

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. DECK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа DECK равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и DECK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGDECKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.35

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.24

-0.08

Просадки

Сравнение просадок LNG и DECK

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, примерно равная максимальной просадке DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и DECK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGDECKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-94.36%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-35.81%

+11.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-64.35%

+39.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-64.35%

+39.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-64.35%

+6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-50.82%

+30.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-40.35%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

16.94%

-5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и DECK

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 7.91%, в то время как у Deckers Outdoor Corporation (DECK) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGDECKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

11.51%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

31.06%

-9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

45.42%

-17.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

43.98%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

42.47%

-9.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и DECK

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и DECK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.87B
1.12B
(LNG) Общая выручка
(DECK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и DECK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и Deckers Outdoor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
57.6%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DECK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

DECK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

DECK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and DECK have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DECK has higher volatility (11.51%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs DECK's -94.36%.

DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и DECK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор