Сравнение CBOE с NVDA
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CBOE returned 16.81%/yr vs 65.44%/yr for NVDA. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 13.97%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.69%. За последние 10 лет акции CBOE уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 16.81% против 65.44% соответственно.
CBOE
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 16.19%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 13.97%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 26.53%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 16.81%
- Всё время*
- 16.20%
NVDA
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 12.10%
- 6 месяцев
- 26.00%
- С начала года
- 17.69%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 70.03%
- 5 лет*
- 60.95%
- 10 лет*
- 65.44%
- Всё время*
- 36.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $338.08M | $325.28M | $422.74M | |
| $27.47B | $26.79B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам CBOE и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 13.97% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
NVDA NVIDIA Corporation | 17.69% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between CBOE and NVDA is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.12 |
The correlation between CBOE and NVDA shifts across timeframes, from -0.21 (3 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$29.80B
NVDA:
$5.31T
CBOE:
$12.89
NVDA:
$6.53
CBOE:
22.09
NVDA:
33.56
CBOE:
0.41
NVDA:
0.18
CBOE:
5.90
NVDA:
21.13
CBOE:
5.31
NVDA:
27.35
CBOE:
$5.06B
NVDA:
$253.49B
CBOE:
$2.65B
NVDA:
$187.95B
CBOE:
$2.05B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. NVDA — Ранг доходности на риск
CBOE
NVDA
Сравнение CBOE c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOE | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.15 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 2.33 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOE и NVDA
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -89.72% | +46.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.73% | -20.21% | -16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.73% | -36.88% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.73% | -66.34% | +29.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -66.34% | +23.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.18% | -6.90% | -15.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -36.06% | +24.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.49% | 9.96% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и NVDA
Текущая волатильность для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) составляет 11.03%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.81%. Это указывает на то, что CBOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 12.81% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.70% | 28.40% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 36.50% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 51.92% | -27.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.95% | 49.98% | -24.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и NVDA
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности NVDA в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.01% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и NVDA
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 731.60M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 476.00M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 353.10M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 24.5%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and NVDA have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (12.81%) compared to CBOE (11.03%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор