PortfoliosLab logo
Сравнение CBOE с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CBOE и NVDA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CBOE и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
739.95%
38,842.55%
CBOE
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBOE:

0.87

NVDA:

0.56

Коэф-т Сортино

CBOE:

1.31

NVDA:

1.14

Коэф-т Омега

CBOE:

1.16

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

CBOE:

1.35

NVDA:

0.92

Коэф-т Мартина

CBOE:

3.78

NVDA:

2.42

Индекс Язвы

CBOE:

5.19%

NVDA:

13.98%

Дневная вол-ть

CBOE:

22.62%

NVDA:

60.06%

Макс. просадка

CBOE:

-43.23%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

CBOE:

-6.01%

NVDA:

-28.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBOE:

$22.42B

NVDA:

$2.51T

EPS

CBOE:

$7.12

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

CBOE:

29.69

NVDA:

34.94

Коэффициент PEG

CBOE:

1.75

NVDA:

1.45

Коэффициент P/S

CBOE:

5.47

NVDA:

19.20

Коэффициент P/B

CBOE:

5.24

NVDA:

31.59

Общая выручка (12 мес.)

CBOE:

$3.14B

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBOE:

$1.31B

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

CBOE:

$1.00B

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, CBOE показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -20.74%. За последние 10 лет акции CBOE уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 15.77% против 69.99% соответственно.


CBOE

С начала года

9.17%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-0.49%

1 год

20.00%

5 лет

18.94%

10 лет

15.77%

NVDA

С начала года

-20.74%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-24.19%

1 год

33.61%

5 лет

71.60%

10 лет

69.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBOE и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CBOE
Ранг риск-скорректированной доходности CBOE, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBOE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBOE c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CBOE, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CBOE: 0.87
NVDA: 0.56
Коэффициент Сортино CBOE, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CBOE: 1.31
NVDA: 1.14
Коэффициент Омега CBOE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CBOE: 1.16
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара CBOE, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CBOE: 1.35
NVDA: 0.92
Коэффициент Мартина CBOE, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CBOE: 3.78
NVDA: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOE и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
0.56
CBOE
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и NVDA

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности NVDA в 0.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
1.15%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок CBOE и NVDA

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.01%
-28.77%
CBOE
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и NVDA

Текущая волатильность для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) составляет 8.05%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.75%. Это указывает на то, что CBOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.05%
25.75%
CBOE
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию