PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CBOE с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CBOENVDA
Дох-ть с нач. г.2.54%115.00%
Дох-ть за 1 год38.24%180.42%
Дох-ть за 3 года20.31%89.78%
Дох-ть за 5 лет12.96%96.93%
Дох-ть за 10 лет15.25%72.94%
Коэф-т Шарпа1.934.96
Дневная вол-ть18.90%50.11%
Макс. просадка-43.23%-89.72%
Current Drawdown-7.13%0.00%

Фундаментальные показатели


CBOENVDA
Рыночная капитализация$19.20B$2.62T
Прибыль на акцию$7.47$17.14
Цена/прибыль24.4462.12
PEG коэффициент1.751.19
Выручка (12 мес.)$3.74B$79.77B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.74B$15.36B
EBITDA (12 мес.)$1.22B$49.27B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между CBOE и NVDA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CBOE и NVDA

С начала года, CBOE показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 115.00%. За последние 10 лет акции CBOE уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 15.25% против 72.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
611.01%
38,845.42%
CBOE
NVDA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cboe Global Markets, Inc.

NVIDIA Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CBOE c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBOE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBOE, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CBOE, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CBOE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CBOE, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CBOE, с текущим значением в 8.91, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.91
NVDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDA, с текущим значением в 4.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.004.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDA, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDA, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDA, с текущим значением в 12.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0012.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDA, с текущим значением в 36.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0036.11

Сравнение коэффициента Шарпа CBOE и NVDA

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 4.96. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CBOE и NVDA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.93
4.96
CBOE
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и NVDA

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как NVDA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
1.18%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%2.22%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.00%0.00%0.01%0.01%0.01%0.03%0.05%0.03%0.05%0.12%0.17%0.19%

Просадки

Сравнение просадок CBOE и NVDA

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-7.13%
0
CBOE
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и NVDA

Текущая волатильность для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) составляет 7.09%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что CBOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.09%
13.68%
CBOE
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию