PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCK с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MCK и LLY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MCK с LLY

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McKesson Corporation (MCK) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCK или LLY.

Доходность

Сравнение доходности MCK и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McKesson Corporation (MCK) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCK:

1.05

LLY:

-0.29

Коэф-т Сортино

MCK:

1.50

LLY:

-0.14

Коэф-т Омега

MCK:

1.25

LLY:

0.98

Коэф-т Кальмара

MCK:

1.26

LLY:

-0.42

Коэф-т Мартина

MCK:

3.11

LLY:

-0.79

Индекс Язвы

MCK:

9.73%

LLY:

13.27%

Дневная вол-ть

MCK:

27.77%

LLY:

38.40%

Макс. просадка

MCK:

-82.83%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

MCK:

-1.42%

LLY:

-25.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCK:

$89.51B

LLY:

$640.72B

EPS

MCK:

$25.71

LLY:

$12.28

Коэффициент P/E

MCK:

27.85

LLY:

58.12

Коэффициент PEG

MCK:

1.14

LLY:

1.09

Коэффициент P/S

MCK:

0.25

LLY:

13.08

Коэффициент P/B

MCK:

5.04

LLY:

40.64

Общая выручка (12 мес.)

MCK:

$359.05B

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCK:

$13.13B

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

MCK:

$5.13B

LLY:

$16.27B

Доходность по периодам

С начала года, MCK показывает доходность 25.79%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -7.20%. За последние 10 лет акции MCK уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 12.53% против 27.66% соответственно.

MCK

С начала года

25.79%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

16.37%

1 год

28.30%

3 года

30.31%

5 лет

37.75%

10 лет

12.53%

LLY

С начала года

-7.20%

1 месяц

-19.15%

6 месяцев

-5.11%

1 год

-11.00%

3 года

33.78%

5 лет

38.01%

10 лет

27.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McKesson Corporation

Eli Lilly and Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCK и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCK
Ранг риск-скорректированной доходности MCK, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCK c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCK на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа LLY равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCK и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCK и LLY

Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности LLY в 0.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCK
McKesson Corporation		0.38%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%
LLY
Eli Lilly and Company		0.78%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок MCK и LLY

Максимальная просадка MCK за все время составила -82.83%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и LLY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MCK и LLY

Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 7.22%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCK и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
90.82B
12.73B
(MCK) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCK и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McKesson Corporation и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
4.0%
82.5%
(MCK) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.64B при выручке в 90.82B, что соответствует валовой рентабельности в 4.0%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 90.82B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.26B при выручке в 90.82B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.