Cal-Maine Foods, Inc. (CALM)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cal-Maine Foods, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) показал доход в 0.34% с начала года и -5.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CALM составила 7.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 12 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2003 г. с доходностью +125.1%, в то время как худший месяц был апр. 2004 г. с доходностью -38.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении CALM закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 22 дек. 2000 г. с доходностью +25.4%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -30.5%.

Cal-Maine Foods, Inc.: годовая альфа составляет 21.70%, бета — 0.53, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 13.12.1996.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (88.24%) было выше, чем в снижении (46.27%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.53 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

CALM имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Cal-Maine Foods, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.90 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cal-Maine Foods, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cal-Maine Foods, Inc. показал максимальную просадку в 74.08%, зарегистрированную 6 июн. 2005 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.

Текущая просадка Cal-Maine Foods, Inc. составляет 30.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cal-Maine Foods, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Cal-Maine Foods, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.