Сравнение RYCEY с LULU
RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RYCEY returned 7.82%/yr vs 5.24%/yr for LULU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYCEY и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCEY показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -43.43%. За последние 10 лет акции RYCEY превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 7.82% против 5.24% соответственно.
RYCEY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 110.24%
- 5 лет*
- 60.04%
- 10 лет*
- 7.82%
LULU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -43.43%
- 6 месяцев
- -35.78%
- 1 год
- -55.69%
- 3 года*
- -31.16%
- 5 лет*
- -18.52%
- 10 лет*
- 5.24%
Сравнение доходности по годам RYCEY и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 6.89% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -43.43% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between RYCEY and LULU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2014 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
RYCEY:
$140.58B
LULU:
$13.57B
RYCEY:
$0.99
LULU:
$12.35
RYCEY:
16.89
LULU:
9.52
RYCEY:
0.03
LULU:
0.46
RYCEY:
3.52
LULU:
1.24
RYCEY:
51.66
LULU:
2.70
RYCEY:
$40.04B
LULU:
$11.20B
RYCEY:
$10.10B
LULU:
$6.24B
RYCEY:
$8.04B
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCEY vs. LULU — Ранг доходности на риск
RYCEY
LULU
Сравнение RYCEY c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCEY | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.75 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -1.00 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | -1.73 | +6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCEY | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -1.26 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | -0.44 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.13 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.24 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок RYCEY и LULU
Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCEY | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -92.26% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -55.90% | +34.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -77.66% | +54.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | -77.66% | +15.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.64% | -77.66% | -16.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.78% | -77.01% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.19% | -27.57% | -56.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 33.71% | -26.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCEY и LULU
Текущая волатильность для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) составляет 11.26%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCEY | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 13.25% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.56% | 32.89% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.74% | 44.36% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.44% | 42.19% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 40.61% | +8.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCEY и LULU
Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.76% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYCEY и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYCEY и LULU
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
RYCEY and LULU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.25%) compared to RYCEY (11.26%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs LULU's -92.26%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCEY и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор