PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHM с BRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PHM с BRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PHM (PulteGroup, Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, PHM returned 21.24%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHM и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PulteGroup, Inc. (PHM) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHM показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 21.24% против 13.27% соответственно.

PHM

1 день
-0.58%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-5.35%
1 год
18.38%
3 года*
18.72%
5 лет*
17.21%
10 лет*
21.24%

BRO

1 день
-1.46%
1 месяц
3.05%
С начала года
-26.85%
6 месяцев
-24.91%
1 год
-47.08%
3 года*
-2.56%
5 лет*
3.04%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHM и BRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHM
PulteGroup, Inc.		0.60%8.54%6.22%128.76%-19.22%34.03%12.55%51.33%-20.76%83.43%
BRO
Brown & Brown, Inc.		-26.85%-21.37%44.32%25.73%-18.39%49.31%21.06%44.67%8.30%16.15%

Correlation

The correlation between PHM and BRO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г.

0.28

The correlation between PHM and BRO shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PHM:

$10.36

BRO:

$4.76

Коэффициент P/E

PHM:

11.36

BRO:

12.18

Коэффициент PEG

PHM:

0.80

BRO:

0.89

Коэффициент P/S

PHM:

1.38

BRO:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

PHM:

$16.83B

BRO:

$6.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHM:

$4.39B

BRO:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

PHM:

$2.76B

BRO:

$1.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PulteGroup, Inc.

Brown & Brown, Inc.

Часто сравнивают с PHM:
PHM с DHIPHM с MHOPHM с SKYPHM с KBHPHM с GRBKPHM с SSDPHM с ATEC
Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с ALBBRO с AONBRO с WTWBRO с ITWBRO с WASHBRO с EXPD

Доходность на риск

PHM vs. BRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHM
Ранг доходности на риск PHM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHM c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHMBRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-1.66

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
-2.48

+3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.69

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.93

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

-1.59

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHM vs. BRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHM на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа BRO равного -1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHMBROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

-1.66

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.12

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.50

-0.25

Просадки

Сравнение просадок PHM и BRO

Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и BRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHMBROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.40%

-55.85%

-36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-50.55%

+27.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.01%

-55.85%

+17.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.01%

-55.85%

+17.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.11%

-55.85%

-6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.07%

-52.91%

+32.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.48%

-13.52%

-21.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.48%

29.57%

-18.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PHM и BRO

Текущая волатильность для PulteGroup, Inc. (PHM) составляет 7.00%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что PHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHMBROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

9.52%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.92%

21.90%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.87%

28.53%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.63%

24.81%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.44%

23.69%

+12.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM и BRO

Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности BRO в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRO
Brown & Brown, Inc.		1.11%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%
PHM
PulteGroup, Inc.		0.82%0.78%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHM и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.41B
1.90B
(PHM) Общая выручка
(BRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PHM и BRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PulteGroup, Inc. и Brown & Brown, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
24.1%
52.3%
Активы портфеля
PHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

BRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

PHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

BRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

BRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

PHM and BRO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRO has higher volatility (9.52%) compared to PHM (7.00%). In terms of maximum drawdown, PHM dropped -92.40% vs BRO's -55.85%.

PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHM и BRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор