Сравнение SCHD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SCHD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHD или VOO.
Основные характеристики
| SCHD | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.36% | 5.41% |
| Дох-ть за 1 год | 6.55% | 22.44% |
| Дох-ть за 3 года | 3.91% | 7.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.70% | 13.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.80% | 12.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 11.69% | 11.73% |
| Макс. просадка | -33.37% | -33.99% |
| Current Drawdown | -5.98% | -4.66% |
Корреляция
Корреляция между SCHD и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и VOO
С начала года, SCHD показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.80% против 12.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHD и VOO
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и VOO
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VOO в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.53% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.40% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и VOO
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и VOO
Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.