Сравнение HLT с LULU
HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HLT in Lodging, LULU in Apparel Retail. Over the past 10 years, HLT returned 48.67%/yr vs 5.24%/yr for LULU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLT и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLT показывает доходность 18.69%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -43.43%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 48.67% против 5.24% соответственно.
HLT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 26.36%
- 1 год
- 35.01%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 48.67%
LULU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -43.43%
- 6 месяцев
- -35.78%
- 1 год
- -55.69%
- 3 года*
- -31.16%
- 5 лет*
- -18.52%
- 10 лет*
- 5.24%
Сравнение доходности по годам HLT и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 18.69% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -43.43% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between HLT and LULU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
HLT:
$79.03B
LULU:
$13.57B
HLT:
$6.50
LULU:
$12.35
HLT:
52.41
LULU:
9.52
HLT:
0.85
LULU:
0.46
HLT:
6.58
LULU:
1.24
HLT:
$12.28B
LULU:
$11.20B
HLT:
$5.44B
LULU:
$6.24B
HLT:
$3.00B
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLT vs. LULU — Ранг доходности на риск
HLT
LULU
Сравнение HLT c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLT | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.75 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -1.00 | +4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | -1.73 | +9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLT | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | -1.26 | +2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | -0.44 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.13 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.24 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок HLT и LULU
Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLT | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.82% | -92.26% | +41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -55.90% | +45.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -77.66% | +51.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -77.66% | +45.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -77.66% | +26.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -77.01% | +76.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -27.57% | +17.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 33.71% | -29.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLT и LULU
Текущая волатильность для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) составляет 6.93%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что HLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLT | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 13.25% | -6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 32.89% | -15.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 44.36% | -21.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 42.19% | -15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 181.03% | 40.61% | +140.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLT и LULU
Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLT и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLT и LULU
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
HLT and LULU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.25%) compared to HLT (6.93%). In terms of maximum drawdown, HLT dropped -50.82% vs LULU's -92.26%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLT и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор