Сравнение MCK с UHS
MCK (McKesson Corporation) and UHS (Universal Health Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MCK in Medical Distribution, UHS in Medical Care Facilities. Over the past 10 years, MCK returned 16.13%/yr vs 0.99%/yr for UHS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCK и UHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCK показывает доходность -6.36%, что значительно выше, чем у UHS с доходностью -34.32%. За последние 10 лет акции MCK превзошли акции UHS по среднегодовой доходности: 16.13% против 0.99% соответственно.
MCK
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 32.82%
- 10 лет*
- 16.13%
UHS
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -15.82%
- С начала года
- -34.32%
- 6 месяцев
- -36.67%
- 1 год
- -24.24%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение доходности по годам MCK и UHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | -6.36% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
UHS Universal Health Services, Inc. | -34.32% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
Correlation
The correlation between MCK and UHS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1994 г. | 0.30 |
The correlation between MCK and UHS shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCK:
$38.38
UHS:
$31.29
MCK:
19.97
UHS:
4.57
MCK:
0.27
UHS:
0.20
MCK:
0.24
UHS:
0.39
MCK:
$403.43B
UHS:
$17.76B
MCK:
$14.55B
UHS:
$12.01B
MCK:
$6.91B
UHS:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCK vs. UHS — Ранг доходности на риск
MCK
UHS
Сравнение MCK c UHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCK | UHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.88 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.59 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | -1.46 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCK | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.76 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | -0.05 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.03 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MCK и UHS
Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки UHS в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и UHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCK | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.84% | -60.27% | -22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.17% | -41.52% | +14.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.17% | -41.52% | +14.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -44.90% | +17.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.23% | -56.30% | +12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.92% | -41.30% | +18.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.65% | -14.80% | -13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 16.71% | -6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCK и UHS
McKesson Corporation (MCK) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Universal Health Services, Inc. (UHS) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что MCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCK | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 6.50% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.76% | 25.04% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.16% | 32.08% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 31.80% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 34.38% | -5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCK и UHS
Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности UHS в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | 0.43% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCK и UHS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и Universal Health Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCK и UHS
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
MCK and UHS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCK has higher volatility (6.94%) compared to UHS (6.50%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs UHS's -60.27%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCK и UHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор