PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с ADM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с ADM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while ADM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LNG returned 21.91%/yr vs 9.62%/yr for ADM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и ADM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 41.52%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 21.91% против 9.62% соответственно.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

ADM

1 день
-0.87%
1 месяц
3.98%
С начала года
41.52%
6 месяцев
40.42%
1 год
74.50%
3 года*
6.89%
5 лет*
6.28%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и ADM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		41.52%18.24%-27.52%-20.42%39.98%37.33%12.44%17.10%5.28%-9.48%

Correlation

The correlation between LNG and ADM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 1997 г.

0.21

The correlation between LNG and ADM shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$49.81B

ADM:

$38.83B

EPS

LNG:

$6.80

ADM:

$2.23

Коэффициент P/E

LNG:

34.79

ADM:

35.92

Коэффициент P/S

LNG:

2.53

ADM:

0.48

Коэффициент P/B

LNG:

13.26

ADM:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

ADM:

$80.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

ADM:

$4.70B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

ADM:

$3.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Archer-Daniels-Midland Company

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с ADM:
ADM с BGADM с CTVAADM с GISADM с HSYADM с ACGLADM с SCHDADM с CALM

Доходность на риск

LNG vs. ADM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ADM
Ранг доходности на риск ADM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c ADM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGADMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.76

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
3.61

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.43

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

5.86

-5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

16.29

-16.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. ADM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа ADM равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и ADM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGADMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.76

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.22

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.36

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.26

-0.10

Просадки

Сравнение просадок LNG и ADM

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и ADM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGADMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-68.01%

-29.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-12.79%

-11.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-49.22%

+24.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-54.14%

+29.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-54.14%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-8.25%

-11.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-21.60%

-21.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

4.59%

+7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и ADM

Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеют волатильность 7.91% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGADMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

7.85%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

19.33%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

27.16%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

28.25%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

26.97%

+5.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и ADM

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности ADM в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		2.57%3.55%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и ADM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
5.87B
20.49B
(LNG) Общая выручка
(ADM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и ADM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
6.0%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ADM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

ADM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

ADM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and ADM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.91%) compared to ADM (7.85%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs ADM's -68.01%.

ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и ADM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор