Сравнение CALM с UHS
CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and UHS (Universal Health Services, Inc.) are both stocks. CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while UHS operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, CALM returned 9.13%/yr vs 0.99%/yr for UHS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALM и UHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у UHS с доходностью -34.32%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции UHS по среднегодовой доходности: 9.13% против 0.99% соответственно.
CALM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -18.13%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 9.13%
UHS
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -15.82%
- С начала года
- -34.32%
- 6 месяцев
- -36.67%
- 1 год
- -24.24%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение доходности по годам CALM и UHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -2.78% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
UHS Universal Health Services, Inc. | -34.32% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
Correlation
The correlation between CALM and UHS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1996 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
CALM:
$14.48
UHS:
$31.29
CALM:
5.27
UHS:
4.57
CALM:
0.00
UHS:
0.20
CALM:
1.06
UHS:
0.39
CALM:
$3.46B
UHS:
$17.76B
CALM:
$1.17B
UHS:
$12.01B
CALM:
$1.05B
UHS:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. UHS — Ранг доходности на риск
CALM
UHS
Сравнение CALM c UHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALM | UHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.88 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.59 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.46 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALM | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.76 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | -0.05 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.03 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CALM и UHS
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки UHS в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и UHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALM | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -60.27% | -13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -41.52% | +4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -41.52% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -44.90% | +7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -56.30% | +17.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.72% | -41.30% | +8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -14.80% | -15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.64% | 16.71% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и UHS
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Universal Health Services, Inc. (UHS) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALM | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 6.50% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 25.04% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.13% | 32.08% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 31.80% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 34.38% | -3.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и UHS
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности UHS в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.29% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и UHS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Universal Health Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALM и UHS
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
CALM and UHS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALM has higher volatility (7.03%) compared to UHS (6.50%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs UHS's -60.27%.
CALM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALM и UHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор