Сравнение GAP с AJG
GAP (The Gap, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. GAP operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, GAP returned 4.79%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAP и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAP показывает доходность -15.73%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции GAP уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 4.79% против 17.92% соответственно.
GAP
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -15.47%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- 34.89%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- 4.79%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам GAP и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP The Gap, Inc. | -15.73% | 11.74% | 16.14% | 96.66% | -32.64% | -11.11% | 15.73% | -28.11% | -21.95% | 56.05% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between GAP and AJG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 1987 г. | 0.21 |
The correlation between GAP and AJG shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GAP:
$2.53
AJG:
$5.74
GAP:
8.42
AJG:
37.04
GAP:
0.25
AJG:
3.84
GAP:
0.53
AJG:
3.97
GAP:
$15.40B
AJG:
$13.94B
GAP:
$6.24B
AJG:
$7.63B
GAP:
$1.71B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAP vs. AJG — Ранг доходности на риск
GAP
AJG
Сравнение GAP c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gap, Inc. (GAP) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAP | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.78 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.85 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -1.47 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAP | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | -1.25 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.40 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.78 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.47 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок GAP и AJG
Максимальная просадка GAP за все время составила -85.61%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAP и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAP | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.61% | -57.49% | -28.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -40.64% | +12.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -44.40% | +6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.13% | -44.40% | -31.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.13% | -44.40% | -38.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -38.26% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.92% | -12.83% | -28.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 24.06% | -12.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAP и AJG
The Gap, Inc. (GAP) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что GAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAP | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.37% | 8.97% | +12.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.43% | 22.42% | +13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.14% | 27.95% | +16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.66% | 22.96% | +32.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.31% | 23.08% | +32.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAP и AJG
Дивидендная доходность GAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности AJG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
GAP The Gap, Inc. | 3.15% | 2.52% | 2.54% | 2.87% | 5.05% | 2.73% | 1.20% | 5.49% | 3.72% | 2.03% | 5.12% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAP и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gap, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAP и AJG
GAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
GAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
GAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
GAP and AJG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAP has higher volatility (21.37%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, GAP dropped -85.61% vs AJG's -57.49%.
GAP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAP и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор