F Scott Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	Ultrashort Bond	11.70%
BINC iShares Flexible Income Active ETF	Multisector Bonds	11.10%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	7.64%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	7.62%
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	Diversified Portfolio	6.27%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	4.06%
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	Small Cap Growth Equities	3.62%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	3.20%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	3.09%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	2.69%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	2.61%
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	S&P 500, Equal Weight	2.57%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	2.55%
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	Defined Outcome	2.52%
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF	Large Cap Value Equities	2.19%
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	S&P 500, Large Cap Blend Equities	2.02%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	2.01%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	1.85%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	1.77%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	1.63%
QTUM Defiance Quantum ETF	Technology Equities	1.53%
JPRE JPMorgan Realty Income ETF	REIT	1.50%
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	Derivative Income, S&P 500	1.47%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	1.45%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	1.40%
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	1.37%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	Money Market	1.33%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	1.30%
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF	Mid Cap Growth Equities	1.27%
USMF WisdomTree US Multifactor Fund	Mid Cap Blend Equities, Multi-factor	1.18%
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	0.84%
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	Foreign Large Cap Equities	0.71%
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	Asia Pacific Equities	0.69%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	0.67%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	0.58%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в F Scott Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель F Scott Portfolio	0.99%	3.17%	10.65%	10.85%	21.70%	—	—	—
Активы портфеля:
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.09%	1.18%	0.61%	0.92%	4.96%	4.06%	0.18%	1.56%
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	0.95%	2.42%	7.85%	8.39%	19.38%	13.65%	7.09%	8.58%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	-0.96%	5.44%	21.54%	18.43%	40.75%	19.22%	11.59%	—
BINC iShares Flexible Income Active ETF	0.15%	0.92%	1.29%	1.78%	5.90%	7.04%	—	—
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF	-0.22%	4.29%	-0.21%	-0.22%	3.14%	-5.43%	-10.13%	-3.55%
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	2.55%	7.71%	20.09%	21.21%	27.78%	14.32%	6.38%	7.04%
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	0.48%	6.83%	18.15%	16.30%	30.28%	17.72%	10.41%	—
GLD SPDR Gold Shares	2.59%	-4.97%	0.06%	0.19%	25.38%	29.73%	18.31%	12.33%
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	1.51%	2.08%	10.28%	10.95%	25.72%	—	—	—
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	0.13%	1.25%	1.78%	2.29%	6.95%	8.47%	3.83%	5.03%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении F Scott Portfolio закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.36%	1.50%	-3.80%	6.27%	3.30%	0.84%							10.65%
2025	1.84%	-0.07%	-2.36%	-0.27%	3.45%	3.29%	0.77%	2.17%	2.41%	1.20%	0.57%	0.19%	13.85%
2024	-0.86%	2.47%	2.32%	-2.95%	3.30%	1.37%	2.41%	1.47%	1.65%	-1.26%	3.62%	-2.15%	11.71%

Метрики бенчмарка

F Scott Portfolio has an annualized alpha of 3.76%, beta of 0.58, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2024.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (63.49%) than losses (50.48%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 3.76% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.58 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 3.76%

Бета: 0.58

R²: 0.92

Участие в росте: 63.49%

Участие в снижении: 50.48%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия F Scott Portfolio составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

PAUG

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

QQQI

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

JPRE

JPMorgan Realty Income ETF

HYG

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

SPAXX

Fidelity Government Money Market Fund

BINC

iShares Flexible Income Active ETF

GLD

SPDR Gold Shares

QTUM

Defiance Quantum ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

PRF

Invesco RAFI US 1000 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

F Scott Portfolio имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для F Scott Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.61	2.14	+0.47
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.69	2.89	+0.80
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.50	1.39	+0.11
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.75	2.91	+0.84
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	16.54	13.08	+3.46

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	40	1.32	1.96	1.23	1.80	5.30
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	75	2.21	3.12	1.42	2.93	12.60
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	83	2.33	3.30	1.40	5.15	15.34
BINC iShares Flexible Income Active ETF	74	2.58	3.77	1.52	2.20	8.60
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF	12	0.22	0.42	1.05	0.25	0.57
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	66	1.91	2.64	1.39	3.03	10.90
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	69	1.95	2.80	1.34	3.61	12.98
GLD SPDR Gold Shares	27	0.93	1.30	1.19	1.04	2.97
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	83	2.42	3.30	1.46	3.35	16.40
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	67	1.81	2.73	1.35	2.98	13.11

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа F Scott Portfolio на 16 июн. 2026 г. составляет 2.61 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.72 до 2.63, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность F Scott Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.89%	3.00%	3.10%	2.40%	1.74%	1.12%	1.30%	1.70%	1.62%	1.42%	1.26%	1.31%
Активы портфеля:
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3.97%	3.89%	3.74%	3.13%	2.39%	1.77%	2.14%	2.70%	2.72%	2.32%	2.39%	2.45%
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	2.46%	2.55%	2.66%	2.50%	2.12%	1.64%	1.89%	2.56%	2.49%	4.51%	2.16%	2.12%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	1.62%	1.58%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BINC iShares Flexible Income Active ETF	5.84%	5.86%	6.14%	3.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF	4.96%	4.94%	4.65%	3.81%	3.28%	1.95%	5.54%	3.51%	2.90%	2.92%	5.32%	4.24%
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	3.07%	2.65%	3.50%	2.75%	1.93%	2.14%	2.45%	2.63%	2.46%	2.34%	2.79%	2.55%
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	1.18%	1.33%	1.29%	1.37%	1.54%	1.18%	1.32%	1.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	7.97%	8.01%	7.45%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	5.89%	5.71%	6.01%	5.74%	5.30%	4.02%	4.88%	4.99%	5.54%	5.12%	5.27%	5.90%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

F Scott Portfolio показал максимальную просадку в 10.57%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-10.57%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 26d	3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2026 года2026	-5.81%март 2026 г.	1mo 2d	15d	1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-4.45%авг. 2024 г.	21d	14d	1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2024 года2024	-3.74%апр. 2024 г.	18d	25d	1mo 13dапр. 2024 г. - май 2024 г.
Откат 2025 года2025	-3.44%янв. 2025 г.	1mo 2d	1mo 4d	2mo 6dдек. 2024 г. - февр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 35, при этом эффективное количество активов равно 18.43, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.27	1.24

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.24, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция F Scott Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция F Scott Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.94 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.	0.94

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у SPAXX: 0.03.

0.03

0.15

0.16

0.17

0.19

0.23

0.33

0.37

0.45

0.49

0.59

0.59

0.64

0.67

0.70

0.72

0.72

0.73

0.73

0.73

0.76

0.78

0.78

0.79

0.81

0.83

0.92

0.92

0.93

0.94

0.94

0.94

0.95

GPIX

0.98

VTI

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. F Scott Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у VT: 0.97, а самая низкая у SPAXX: 0.01.

0.01

0.27

0.27

0.31

0.32

0.39

0.42

0.49

0.59

0.60

0.69

0.71

0.72

0.75

0.78

0.79

0.80

0.80

0.80

0.82

0.82

0.84

0.84

0.85

0.86

0.86

0.87

0.87

0.88

0.88

0.88

0.92

0.96

0.97

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SPAXX	GLD	JPST	EDV	TLT	AGG	SPLV	JPRE	BINC	SCHD	SMH	EEMV	VWO	IWY	RODM	QTUM	VUG	AVUV	QQQ	QQQI	USMF	HYG	VTV	PAUG	VEA	IJR	VBR	JSMD	FSMD	GPIX	RSP	PRF	VTI	VT	AOR
SPAXX	1.00	0.04	0.04	-0.02	-0.01	0.03	0.10	0.07	0.02	0.09	-0.06	-0.08	-0.07	0.01	0.02	-0.03	-0.00	-0.03	-0.01	-0.01	0.08	0.02	0.08	0.05	-0.02	-0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	0.06	0.04	0.02	0.00	0.02
GLD	0.04	1.00	0.19	0.13	0.15	0.22	0.11	0.15	0.26	0.09	0.15	0.39	0.36	0.11	0.36	0.20	0.12	0.14	0.14	0.13	0.15	0.22	0.17	0.09	0.38	0.15	0.16	0.19	0.17	0.15	0.17	0.16	0.17	0.26	0.28
JPST	0.04	0.19	1.00	0.42	0.46	0.59	0.17	0.27	0.52	0.14	0.08	0.22	0.18	0.14	0.29	0.14	0.14	0.12	0.15	0.14	0.18	0.39	0.18	0.16	0.28	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.21	0.18	0.20	0.23	0.30
EDV	-0.02	0.13	0.42	1.00	0.99	0.91	0.29	0.35	0.68	0.17	0.02	0.18	0.14	0.08	0.28	0.08	0.09	0.15	0.09	0.09	0.22	0.45	0.22	0.11	0.27	0.22	0.22	0.20	0.22	0.14	0.25	0.20	0.17	0.20	0.34
TLT	-0.01	0.15	0.46	0.99	1.00	0.94	0.30	0.36	0.71	0.18	0.03	0.19	0.15	0.09	0.30	0.09	0.10	0.15	0.10	0.10	0.23	0.47	0.22	0.12	0.29	0.23	0.23	0.20	0.23	0.15	0.26	0.21	0.18	0.21	0.35
AGG	0.03	0.22	0.59	0.91	0.94	1.00	0.31	0.40	0.81	0.21	0.08	0.26	0.22	0.16	0.38	0.15	0.16	0.21	0.17	0.16	0.28	0.57	0.27	0.19	0.37	0.28	0.28	0.26	0.28	0.21	0.31	0.26	0.25	0.29	0.43
SPLV	0.10	0.11	0.17	0.29	0.30	0.31	1.00	0.73	0.36	0.74	-0.01	0.19	0.16	0.08	0.48	0.09	0.09	0.46	0.10	0.13	0.63	0.41	0.72	0.34	0.38	0.48	0.56	0.36	0.52	0.32	0.66	0.62	0.35	0.36	0.38
JPRE	0.07	0.15	0.27	0.35	0.36	0.40	0.73	1.00	0.48	0.62	0.13	0.32	0.29	0.17	0.53	0.22	0.18	0.49	0.20	0.21	0.52	0.50	0.63	0.36	0.46	0.54	0.59	0.43	0.55	0.36	0.63	0.57	0.39	0.42	0.47
BINC	0.02	0.26	0.52	0.68	0.71	0.81	0.36	0.48	1.00	0.35	0.27	0.44	0.43	0.35	0.55	0.36	0.37	0.39	0.37	0.36	0.45	0.73	0.44	0.40	0.57	0.48	0.47	0.46	0.48	0.44	0.50	0.47	0.47	0.52	0.62
SCHD	0.09	0.09	0.14	0.17	0.18	0.21	0.74	0.62	0.35	1.00	0.23	0.35	0.35	0.22	0.53	0.35	0.24	0.74	0.29	0.31	0.70	0.49	0.86	0.50	0.51	0.71	0.77	0.55	0.70	0.48	0.81	0.81	0.52	0.54	0.54
SMH	-0.06	0.15	0.08	0.02	0.03	0.08	-0.01	0.13	0.27	0.23	1.00	0.54	0.62	0.79	0.41	0.84	0.80	0.47	0.87	0.85	0.44	0.47	0.45	0.72	0.59	0.52	0.49	0.64	0.56	0.77	0.51	0.54	0.77	0.77	0.72
EEMV	-0.08	0.39	0.22	0.18	0.19	0.26	0.19	0.32	0.44	0.35	0.54	1.00	0.88	0.52	0.66	0.61	0.53	0.47	0.57	0.57	0.46	0.56	0.50	0.52	0.76	0.53	0.51	0.56	0.53	0.59	0.55	0.56	0.61	0.73	0.72
VWO	-0.07	0.36	0.18	0.14	0.15	0.22	0.16	0.29	0.43	0.35	0.62	0.88	1.00	0.57	0.65	0.67	0.59	0.50	0.63	0.62	0.47	0.56	0.50	0.57	0.77	0.55	0.54	0.58	0.54	0.63	0.56	0.57	0.65	0.77	0.75
IWY	0.01	0.11	0.14	0.08	0.09	0.16	0.08	0.17	0.35	0.22	0.79	0.52	0.57	1.00	0.45	0.74	0.99	0.46	0.96	0.94	0.53	0.59	0.45	0.86	0.60	0.53	0.49	0.65	0.55	0.91	0.55	0.59	0.90	0.84	0.81
RODM	0.02	0.36	0.29	0.28	0.30	0.38	0.48	0.53	0.55	0.53	0.41	0.66	0.65	0.45	1.00	0.51	0.46	0.59	0.49	0.49	0.58	0.66	0.65	0.56	0.91	0.61	0.64	0.58	0.62	0.58	0.66	0.66	0.61	0.75	0.76
QTUM	-0.03	0.20	0.14	0.08	0.09	0.15	0.09	0.22	0.36	0.35	0.84	0.61	0.67	0.74	0.51	1.00	0.76	0.59	0.83	0.81	0.56	0.59	0.55	0.72	0.68	0.65	0.62	0.75	0.66	0.78	0.63	0.64	0.81	0.82	0.78
VUG	-0.00	0.12	0.14	0.09	0.10	0.16	0.09	0.18	0.37	0.24	0.80	0.53	0.59	0.99	0.46	0.76	1.00	0.48	0.97	0.95	0.56	0.61	0.47	0.88	0.62	0.56	0.52	0.69	0.58	0.92	0.57	0.62	0.92	0.86	0.83
AVUV	-0.03	0.14	0.12	0.15	0.15	0.21	0.46	0.49	0.39	0.74	0.47	0.47	0.50	0.46	0.59	0.59	0.48	1.00	0.52	0.53	0.74	0.64	0.81	0.64	0.64	0.96	0.95	0.80	0.92	0.66	0.86	0.86	0.72	0.72	0.71
QQQ	-0.01	0.14	0.15	0.09	0.10	0.17	0.10	0.20	0.37	0.29	0.87	0.57	0.63	0.96	0.49	0.83	0.97	0.52	1.00	0.98	0.58	0.61	0.52	0.87	0.66	0.60	0.56	0.72	0.62	0.92	0.61	0.66	0.92	0.88	0.84
QQQI	-0.01	0.13	0.14	0.09	0.10	0.16	0.13	0.21	0.36	0.31	0.85	0.57	0.62	0.94	0.49	0.81	0.95	0.53	0.98	1.00	0.60	0.61	0.54	0.88	0.66	0.60	0.57	0.71	0.63	0.92	0.62	0.67	0.92	0.88	0.84
USMF	0.08	0.15	0.18	0.22	0.23	0.28	0.63	0.52	0.45	0.70	0.44	0.46	0.47	0.53	0.58	0.56	0.56	0.74	0.58	0.60	1.00	0.65	0.83	0.72	0.64	0.78	0.82	0.78	0.83	0.71	0.89	0.86	0.76	0.75	0.74
HYG	0.02	0.22	0.39	0.45	0.47	0.57	0.41	0.50	0.73	0.49	0.47	0.56	0.56	0.59	0.66	0.59	0.61	0.64	0.61	0.61	0.65	1.00	0.64	0.66	0.71	0.71	0.70	0.70	0.71	0.69	0.71	0.70	0.73	0.76	0.81
VTV	0.08	0.17	0.18	0.22	0.22	0.27	0.72	0.63	0.44	0.86	0.45	0.50	0.50	0.45	0.65	0.55	0.47	0.81	0.52	0.54	0.83	0.64	1.00	0.69	0.68	0.83	0.88	0.76	0.86	0.71	0.94	0.95	0.75	0.76	0.75
PAUG	0.05	0.09	0.16	0.11	0.12	0.19	0.34	0.36	0.40	0.50	0.72	0.52	0.57	0.86	0.56	0.72	0.88	0.64	0.87	0.88	0.72	0.66	0.69	1.00	0.67	0.70	0.69	0.76	0.73	0.93	0.76	0.79	0.93	0.89	0.85
VEA	-0.02	0.38	0.28	0.27	0.29	0.37	0.38	0.46	0.57	0.51	0.59	0.76	0.77	0.60	0.91	0.68	0.62	0.64	0.66	0.66	0.64	0.71	0.68	0.67	1.00	0.69	0.69	0.69	0.69	0.72	0.72	0.73	0.75	0.88	0.88
IJR	-0.02	0.15	0.18	0.22	0.23	0.28	0.48	0.54	0.48	0.71	0.52	0.53	0.55	0.53	0.61	0.65	0.56	0.96	0.60	0.60	0.78	0.71	0.83	0.70	0.69	1.00	0.97	0.87	0.96	0.72	0.90	0.89	0.78	0.79	0.78
VBR	0.00	0.16	0.18	0.22	0.23	0.28	0.56	0.59	0.47	0.77	0.49	0.51	0.54	0.49	0.64	0.62	0.52	0.95	0.56	0.57	0.82	0.70	0.88	0.69	0.69	0.97	1.00	0.85	0.96	0.71	0.94	0.92	0.77	0.78	0.78
JSMD	0.00	0.19	0.18	0.20	0.20	0.26	0.36	0.43	0.46	0.55	0.64	0.56	0.58	0.65	0.58	0.75	0.69	0.80	0.72	0.71	0.78	0.70	0.76	0.76	0.69	0.87	0.85	1.00	0.91	0.80	0.84	0.83	0.85	0.84	0.82
FSMD	0.01	0.17	0.18	0.22	0.23	0.28	0.52	0.55	0.48	0.70	0.56	0.53	0.54	0.55	0.62	0.66	0.58	0.92	0.62	0.63	0.83	0.71	0.86	0.73	0.69	0.96	0.96	0.91	1.00	0.75	0.92	0.90	0.81	0.81	0.79
GPIX	0.02	0.15	0.17	0.14	0.15	0.21	0.32	0.36	0.44	0.48	0.77	0.59	0.63	0.91	0.58	0.78	0.92	0.66	0.92	0.92	0.71	0.69	0.71	0.93	0.72	0.72	0.71	0.80	0.75	1.00	0.77	0.82	0.98	0.94	0.90
RSP	0.06	0.17	0.21	0.25	0.26	0.31	0.66	0.63	0.50	0.81	0.51	0.55	0.56	0.55	0.66	0.63	0.57	0.86	0.61	0.62	0.89	0.71	0.94	0.76	0.72	0.90	0.94	0.84	0.92	0.77	1.00	0.96	0.82	0.83	0.82
PRF	0.04	0.16	0.18	0.20	0.21	0.26	0.62	0.57	0.47	0.81	0.54	0.56	0.57	0.59	0.66	0.64	0.62	0.86	0.66	0.67	0.86	0.70	0.95	0.79	0.73	0.89	0.92	0.83	0.90	0.82	0.96	1.00	0.85	0.85	0.83
VTI	0.02	0.17	0.20	0.17	0.18	0.25	0.35	0.39	0.47	0.52	0.77	0.61	0.65	0.90	0.61	0.81	0.92	0.72	0.92	0.92	0.76	0.73	0.75	0.93	0.75	0.78	0.77	0.85	0.81	0.98	0.82	0.85	1.00	0.96	0.93
VT	0.00	0.26	0.23	0.20	0.21	0.29	0.36	0.42	0.52	0.54	0.77	0.73	0.77	0.84	0.75	0.82	0.86	0.72	0.88	0.88	0.75	0.76	0.76	0.89	0.88	0.79	0.78	0.84	0.81	0.94	0.83	0.85	0.96	1.00	0.97
AOR	0.02	0.28	0.30	0.34	0.35	0.43	0.38	0.47	0.62	0.54	0.72	0.72	0.75	0.81	0.76	0.78	0.83	0.71	0.84	0.84	0.74	0.81	0.75	0.85	0.88	0.78	0.78	0.82	0.79	0.90	0.82	0.83	0.93	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 янв. 2024 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю F Scott Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в F Scott Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации