Сравнение VTV с JPRE
VTV (Vanguard Value ETF) and JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan. VTV is passively managed, while JPRE is actively managed. Over the past 3 years, VTV returned 18.04%/yr vs 10.20%/yr for JPRE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTV charges 0.04%/yr vs 0.50%/yr for JPRE.
Доходность
Сравнение доходности VTV и JPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTV показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у JPRE с доходностью 13.29%.
VTV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 12.81%
JPRE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTV и JPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 14.90% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | 4.52% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 13.29% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.60% |
Correlation
The correlation between VTV and JPRE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г. | 0.69 |
The correlation between VTV and JPRE shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTV vs. JPRE — Ранг доходности на риск
VTV
JPRE
Сравнение VTV c JPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTV | JPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.17 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 1.66 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | 4.55 | +12.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTV и JPRE
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и JPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTV | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -23.84% | -35.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -7.70% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | -16.27% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.70% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -8.10% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.80% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и JPRE
Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.35%, в то время как у JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTV | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 5.15% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 10.07% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 13.47% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 18.29% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 18.29% | -1.60% |
Сравнение комиссий VTV и JPRE
VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JPRE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и JPRE
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности JPRE в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.20% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.82% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
VTV and JPRE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPRE has higher volatility (5.15%) compared to VTV (3.35%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs JPRE's -23.84%.
On 3-year performance, VTV leads with 18.04% vs 10.20% for JPRE. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VTV has performed better with a 18.04% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.
JPRE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.82% for VTV.
VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while JPRE is REIT. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.50% for JPRE.
VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTV и JPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор