PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRF с JPRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PRF и JPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у JPRE с доходностью 13.29%.


PRF

1 день
0.68%
1 месяц
4.19%
С начала года
16.44%
6 месяцев
16.00%
1 год
34.32%
3 года*
20.74%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.94%

JPRE

1 день
-0.70%
1 месяц
3.63%
С начала года
13.29%
6 месяцев
12.69%
1 год
12.70%
3 года*
10.20%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRF и JPRE


2026 (YTD)2025202420232022
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
16.44%18.33%16.73%15.72%1.51%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF
13.29%1.36%7.43%13.41%-9.60%

Correlation

The correlation between PRF and JPRE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г.

0.66

The correlation between PRF and JPRE shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco RAFI US 1000 ETF

JPMorgan Realty Income ETF

Доходность на риск

PRF vs. JPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9393
Ранг коэф-та Мартина

JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c JPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PRFJPREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.17

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

1.66

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.40

4.55

+16.85

PRF vs. JPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа JPRE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и JPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRF и JPRE

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и JPRE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PRFJPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-23.84%

-36.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-7.70%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-16.27%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-8.10%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.80%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и JPRE

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 3.64%, в то время как у JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PRFJPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

5.15%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

10.07%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

13.47%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

18.29%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

18.29%

-0.60%

Сравнение комиссий PRF и JPRE

PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JPRE в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и JPRE

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности JPRE в 2.20%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF
2.20%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
1.36%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Часто задаваемые вопросы


PRF and JPRE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPRE has higher volatility (5.15%) compared to PRF (3.64%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs JPRE's -23.84%.

On 3-year performance, PRF leads with 20.74% vs 10.20% for JPRE. On fees, PRF is cheaper at 0.34% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PRF has performed better with a 20.74% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.

JPRE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.36% for PRF.

PRF is categorized as Large Cap Value Equities, while JPRE is REIT. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.50% for JPRE.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и JPRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор