PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с VBR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 14.71%/yr vs 10.33%/yr for VBR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности VTI и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 14.71% против 10.33% соответственно.

VTI

1 день
-2.68%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.29%
1 год
26.04%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.19%
10 лет*
14.71%

VBR

1 день
-1.10%
1 месяц
-0.37%
С начала года
11.27%
6 месяцев
11.31%
1 год
26.15%
3 года*
15.91%
5 лет*
7.88%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.27%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between VTI and VBR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.88

The correlation between VTI and VBR shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTI и VBR

Секторы
VTI
VBR

Технологии

33.5%
10.6%

Финансовые услуги

12.0%
17.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
2.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.4%

Промышленность

9.8%
18.1%

Здравоохранение

9.2%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.0%

Энергетика

3.7%
5.2%

Недвижимость

2.4%
10.1%

Коммунальные услуги

2.3%
4.8%

Сырьевые материалы

2.0%
6.3%

Технологии

VTI
33.5%
VBR
10.6%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
VBR
17.6%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
VBR
2.5%

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
VBR
12.4%

Промышленность

VTI
9.8%
VBR
18.1%

Здравоохранение

VTI
9.2%
VBR
7.9%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
VBR
4.0%

Энергетика

VTI
3.7%
VBR
5.2%

Недвижимость

VTI
2.4%
VBR
10.1%

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
VBR
4.8%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
VBR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VIOVVBR с VSIAXVBR с IJR

Доходность на риск

VTI vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.73

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.54

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.97

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

10.46

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.73

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.40

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.48

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.42

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VTI и VBR

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-61.98%

+6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.85%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-24.19%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-24.19%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-45.28%

+10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-1.10%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-8.27%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.51%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и VBR

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 3.90% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.86%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

10.49%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

15.18%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

19.77%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

21.73%

-3.41%

Сравнение комиссий VTI и VBR

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и VBR

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VBR в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.77%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and VBR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (3.90%) compared to VBR (3.86%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.71% vs 10.33% for VBR. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.71% return vs 10.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VBR.

VBR has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.04% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.05% for VBR.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор