PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с EDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с EDV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLV returned 8.33%/yr vs -3.55%/yr for EDV. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for EDV.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции SPLV превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: 8.33% против -3.55% соответственно.

SPLV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.17%
1 год
4.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.33%

EDV

1 день
-0.22%
1 месяц
4.29%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-0.22%
1 год
3.14%
3 года*
-5.43%
5 лет*
-10.13%
10 лет*
-3.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и EDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.85%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.21%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%

Correlation

The correlation between SPLV and EDV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

-0.08

The correlation between SPLV and EDV shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV

Доходность на риск

SPLV vs. EDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLVEDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.22

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
0.42

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.05

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

0.25

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

0.57

+0.93

SPLV vs. EDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа EDV равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLV и EDV

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и EDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVEDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-59.96%

+23.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-12.54%

+5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-26.99%

+17.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-55.03%

+37.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-59.96%

+23.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-54.22%

+50.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-23.48%

+19.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

5.57%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и EDV

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеют волатильность 4.03% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVEDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.21%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

9.89%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

14.37%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

21.63%

-9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

19.82%

-4.44%

Сравнение комиссий SPLV и EDV

SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и EDV

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности EDV в 4.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.96%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.15%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and EDV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDV has higher volatility (4.21%) compared to SPLV (4.03%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs EDV's -59.96%.

On 10-year performance, SPLV leads with 8.33% vs -3.55% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPLV has performed better with a 8.33% return vs -3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.

EDV has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 2.15% for SPLV.

SPLV is categorized as S&P 500, while EDV is Government Bonds. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.05% for EDV.

SPLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и EDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор