Сравнение GLD с AGG
GLD (SPDR Gold Shares) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs 1.52%/yr for AGG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности GLD и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 12.56% против 1.52% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 29.71%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 12.56%
AGG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение доходности по годам GLD и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.24% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -0.08% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Correlation
The correlation between GLD and AGG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.23 |
The correlation between GLD and AGG shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. AGG — Ранг доходности на риск
GLD
AGG
Сравнение GLD c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.81 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 5.44 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | -0.00 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.28 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок GLD и AGG
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -18.43% | -27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -2.76% | -17.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -6.11% | -13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -17.82% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | -18.43% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -2.47% | -17.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -2.71% | -13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 0.92% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и AGG
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 1.29% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 2.77% | +20.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 3.80% | +23.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 6.09% | +11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 5.41% | +10.58% |
Сравнение комиссий GLD и AGG
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и AGG
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.00% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and AGG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (5.68%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs AGG's -18.43%.
On 10-year performance, GLD leads with 12.56% vs 1.52% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.56% return vs 1.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
AGG has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 0.00% for GLD.
GLD is categorized as Gold, while AGG is Total Bond Market. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.03% for AGG.
AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор