Сравнение TLT с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
TLT и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLT и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLT и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.02% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: -1.38% против 1.66% соответственно.
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
AGG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и AGG
TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLT vs. AGG — Ранг доходности на риск
TLT
AGG
Сравнение TLT c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLT | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.00 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.42 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.81 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 5.07 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLT | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.00 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.04 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.31 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.59 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между TLT и AGG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и AGG
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности AGG в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.93% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и AGG
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLT | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -18.43% | -29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -2.52% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -17.82% | -25.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -18.43% | -29.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.17% | -2.36% | -37.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -2.71% | -10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 0.90% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и AGG
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLT | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 1.66% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 2.55% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 4.37% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 6.07% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 5.39% | +9.54% |