PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с SPLV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBR returned 10.99%/yr vs 8.36%/yr for SPLV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBR charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности VBR и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции VBR превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 10.99% против 8.36% соответственно.

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.49%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
29.93%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%

SPLV

1 день
0.85%
1 месяц
2.29%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.17%
1 год
5.09%
3 года*
8.60%
5 лет*
6.12%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		5.23%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between VBR and SPLV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.65

The correlation between VBR and SPLV shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VBR и SPLV

Секторы
VBR
SPLV

Промышленность

18.1%
12.2%

Финансовые услуги

17.6%
21.3%

Потребительский циклический сектор

12.4%
4.0%

Технологии

10.6%
0.8%

Недвижимость

10.1%
17.8%

Здравоохранение

7.9%
4.0%

Сырьевые материалы

6.3%
2.1%

Энергетика

5.2%
2.7%

Коммунальные услуги

4.8%
24.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
9.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
0.8%

Промышленность

VBR
18.1%
SPLV
12.2%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
SPLV
21.3%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
SPLV
4.0%

Технологии

VBR
10.6%
SPLV
0.8%

Недвижимость

VBR
10.1%
SPLV
17.8%

Здравоохранение

VBR
7.9%
SPLV
4.0%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
SPLV
2.1%

Энергетика

VBR
5.2%
SPLV
2.7%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
SPLV
24.9%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
SPLV
9.4%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
SPLV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

VBR vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.41

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
0.65

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.07

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

0.56

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

1.31

+9.91

VBR vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и SPLV

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-36.26%

-25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-7.41%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-9.64%

-14.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-17.26%

-6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-36.26%

-9.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.31%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-3.55%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.15%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и SPLV

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.01%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

7.23%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

10.14%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

12.50%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

15.38%

+6.36%

Сравнение комиссий VBR и SPLV

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и SPLV

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности SPLV в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.14%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and SPLV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (4.43%) compared to SPLV (4.01%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs SPLV's -36.26%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.99% vs 8.36% for SPLV. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.99% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.

SPLV has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.71% for VBR.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while SPLV is S&P 500. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.25% for SPLV.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор