PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с IWY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSP returned 12.18%/yr vs 19.59%/yr for IWY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RSP и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 12.18% против 19.59% соответственно.

RSP

1 день
0.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.84%
1 год
22.05%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.93%
10 лет*
12.18%

IWY

1 день
2.34%
1 месяц
-0.22%
С начала года
5.40%
6 месяцев
6.65%
1 год
24.23%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.67%
10 лет*
19.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		11.61%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		5.40%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Correlation

The correlation between RSP and IWY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г.

0.78

Over the past year, the correlation between RSP and IWY has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSP и IWY

Секторы
RSP
IWY

Технологии

20.9%
56.8%

Промышленность

14.2%
3.2%

Финансовые услуги

13.9%
5.3%

Здравоохранение

11.1%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.4%

Потребительский защитный сектор

6.4%
2.8%

Недвижимость

6.1%
0.4%

Коммунальные услуги

5.7%
0.9%

Энергетика

4.0%
0.0%

Сырьевые материалы

3.9%
0.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
12.7%

Технологии

RSP
20.9%
IWY
56.8%

Промышленность

RSP
14.2%
IWY
3.2%

Финансовые услуги

RSP
13.9%
IWY
5.3%

Здравоохранение

RSP
11.1%
IWY
6.9%

Потребительский циклический сектор

RSP
10.0%
IWY
10.4%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.4%
IWY
2.8%

Недвижимость

RSP
6.1%
IWY
0.4%

Коммунальные услуги

RSP
5.7%
IWY
0.9%

Энергетика

RSP
4.0%
IWY
0.0%

Сырьевые материалы

RSP
3.9%
IWY
0.3%

Коммуникационные услуги

RSP
3.9%
IWY
12.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с SPMO

Доходность на риск

RSP vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.51

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.07

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.46

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

4.70

+5.98

RSP vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSP и IWY

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-32.68%

-27.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-16.63%

+8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-23.22%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-32.68%

+11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-32.68%

-6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.47%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-4.75%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

5.17%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и IWY

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 3.59%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.68%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

12.59%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

16.14%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

21.57%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

21.03%

-2.66%

Сравнение комиссий RSP и IWY

И RSP, и IWY имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и IWY

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности IWY в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.43%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.46%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

RSP and IWY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWY has higher volatility (5.68%) compared to RSP (3.59%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs IWY's -32.68%.

On 10-year performance, IWY leads with 19.59% vs 12.18% for RSP. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWY has performed better with a 19.59% return vs 12.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP and IWY have the same expense ratio: 0.20% per year.

RSP has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.43% for IWY.

RSP is categorized as S&P 500, while IWY is Large Cap Growth Equities. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор