- ISIN
- US46641Q1269
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 31 дек. 1997 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- REIT
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $474M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JPRE
JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) прибавил 9.0% с начала года. Текущая цена акции JPRE — $51.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) показал доход в 9.03% с начала года и 9.04% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Realty Income ETF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JPRE по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JPRE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.57% | 6.97% | -5.91% | 7.88% | -0.29% | -1.82% | 9.03% | ||||||
| 2025 | 0.04% | 4.86% | -2.39% | -1.22% | 0.55% | 0.10% | -1.11% | 2.36% | -0.01% | -1.67% | 2.38% | -2.28% | 1.36% |
| 2024 | -3.86% | 0.67% | 1.05% | -6.38% | 5.91% | 2.01% | 7.25% | 5.10% | 3.03% | -2.26% | 3.25% | -7.35% | 7.43% |
| 2023 | 10.92% | -5.08% | -1.63% | 0.78% | -4.02% | 4.82% | 1.84% | -2.72% | -6.47% | -1.87% | 10.91% | 7.10% | 13.41% |
| 2022 | 3.77% | -6.97% | 8.05% | -5.85% | -12.29% | 3.27% | 6.24% | -4.73% | -9.96% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Realty Income ETF has an annualized alpha of -5.33%, beta of 0.69, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 24, 2022.
- This ETF participated in 104.57% of S&P 500 Index downside but only 62.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.39 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.33%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 62.15%
- Участие в снижении
- 104.57%
Комиссия
Комиссия JPRE составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPRE имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JPRE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.93 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 13.52 | -10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Realty Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.16 | $1.22 | $1.05 | $1.47 | $4.36 |
Дивидендный доход | 2.29% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Realty Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.47 |
| 2022 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $3.88 | $4.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Realty Income ETF показал максимальную просадку в 23.84%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 439 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Realty Income ETF составляет 3.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -23.84%окт. 2022 г. | 1mo 29d | 1y 9mo | 1y 11moавг. 2022 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.27%апр. 2025 г. | 6mo 23d | 10mo 10d | 1y 4moсент. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -12.17%июнь 2022 г. | 14d | 1mo 27d | 2mo 11dмай 2022 г. - авг. 2022 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.70%март 2026 г. | 1mo 7d | 20d | 1mo 27dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.78%июнь 2026 г. | 5d | — | 8d 11hмай 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| JPRE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -56.78% | +32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -9.10% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | -18.90% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -0.74% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -10.72% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.97% | +0.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JPRE
Добавьте JPMorgan Realty Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JPRE