PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с QQQI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. SMH is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, SMH returned 152.58% vs 30.39% for QQQI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SMH charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности SMH и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 79.69%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 13.53%.

SMH

1 день
4.38%
1 месяц
16.31%
С начала года
79.69%
6 месяцев
83.94%
1 год
152.58%
3 года*
62.32%
5 лет*
39.72%
10 лет*
38.18%

QQQI

1 день
2.67%
1 месяц
3.39%
С начала года
13.53%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и QQQI

2026 (YTD)20252024
SMH
VanEck Semiconductor ETF		79.69%49.17%27.70%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between SMH and QQQI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.85

The correlation between SMH and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMH и QQQI

Секторы
SMH
QQQI

Технологии

100.0%
58.1%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

3.0%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

SMH
100.0%
QQQI
58.1%

Сырьевые материалы

SMH

-

QQQI
1.0%

Коммуникационные услуги

SMH

-

QQQI
14.2%

Потребительский циклический сектор

SMH

-

QQQI
11.3%

Потребительский защитный сектор

SMH

-

QQQI
6.5%

Энергетика

SMH

-

QQQI
0.5%

Финансовые услуги

SMH

-

QQQI
0.2%

Здравоохранение

SMH

-

QQQI
3.9%

Промышленность

SMH

-

QQQI
3.0%

Недвижимость

SMH

-

QQQI
0.1%

Коммунальные услуги

SMH

-

QQQI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

SMH vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.61
2.14

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
2.81

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.40

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.28

3.18

+7.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.77

13.66

+24.10

SMH vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.61, что выше коэффициента Шарпа QQQI равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и QQQI

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-20.00%

-64.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-9.61%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-2.21%

-38.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.23%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и QQQI

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.71%

6.63%

+10.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.97%

11.63%

+16.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

14.33%

+19.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

17.41%

+18.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.86%

17.41%

+15.45%

Сравнение комиссий SMH и QQQI

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и QQQI

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности QQQI в 13.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.18%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and QQQI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.71%) compared to QQQI (6.63%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, SMH leads with 152.58% vs 30.39% for QQQI. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMH has performed better with a 152.58% return vs 30.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.18%, compared with 0.17% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: VanEck and Neos. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.68% for QQQI.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор